Индикатор Heiken Ashi

Движение цены на рынке можно представить огромным количеством способов – от простейших построений типа линии до довольно сложного вида крестики нолики. Каждый из способов имеет свои преимущества, но обычно всё сводится к тому, чтобы сделать график максимально информативным, получить определённые сигналы и выявить шаблоны. Линейный вид даёт нам не так и много полезной информации, в то же время наиболее популярным являются японские свечи. Они как бы фильтруют большое число колебаний и оставляют в рамках определённого периода времени лишь самое необходимое – экстремумы и уровни открытия, закрытия. Такой способ был придуман давно, первоначально это были бары, но свечи гораздо более наглядны, их проще воспринимать и появился даже отдельный свечной анализ.

Индикатор Heiken Ashi накладывает новые свечи поверх обычных. Их вид довольно сильно отличается, но именно это позволяет получить новые торговые сигналы

Соответственно, были также и попытки их модифицировать индикаторами, сделать ещё более удобными и получить новые паттерны. И если с первым всё достаточно субъективно, то вот всё, что касается новых ценовых шаблонов, удалось сделать и получилось довольно неплохо. Самой популярной свечной модификацией является Heiken Ashi – метод перерисовки, в котором применяется определённая формула, преобразующая стандартный вид японских свечей. Хейкен Аши стали нередко включать в торговый терминал по умолчанию, но если брокер этого не сделал, всегда можно скачать индикатор. Есть множество разработок, но сама по себе идея и алгоритм остаются прежними, меняется лишь вариант отображения, появляются дополнительные функции. Расчётная формула остаётся неизменной, так что никакой разницы трейдер не увидит.

Описание индикатора Heiken Ashi

Индикатор Heiken Ashi – разработка для торгового терминала, которая преобразует стандартные свечи, накладывая поверх них новые. В итоге получается, что на графике есть одновременно как бы два графика – один обычный и один Heiken. Поначалу может показаться, что это не совсем удобно, но в действительности можно привыкнуть буквально за несколько минут. Итак, если в терминале изначально нет индикатора Ashi, то скачиваем и добавляем в папку с индикаторами. Далее перезапускаем терминал и ищем наш индикатор в разделе пользовательских. После добавления на график перед нами появится стандартное окошко с параметрами, но в них мы не можем изменить расчётный алгоритм, поэтому, их можно рассматривать больше в контексте каких-либо визуальных изменений. Теперь рассмотрим принцип расчёта Heiken Ashi, так как его понимание даст объяснение довольно странному внешнему виду, который, хоть и похож на стандартный, но при этом имеет ряд существенных отличий:

1. Открытие свечи Heiken Ashi. Этот уровень рассчитывается индикатором по простой формуле – берётся открытие предыдущей свечи Хейкен и к нему прибавляется уровень закрытия этой же свечи, после чего сумма делится напополам. То есть, каждая последующая свеча Аши открывается посередине диапазона тела предыдущей. Из-за этого возникают разрывы между точкой закрытия прошлой свечи и точкой открытия текущей свечи. Но важно помнить, что такого рода разрывы совершенно не несут какого-либо смысла с точки зрения торговли, это не сигнал, а просто издержки формулы расчёта, поэтому торговать на перекрытие не стоит, тут дело совершенно в другом.
2. Закрытие свечи Heiken Ashi. Второй важный параметр, который определяется ещё одним усреднением, но речь идёт о японской свече, то есть именно с неё будут браться уровни для расчёта закрытия Хейкен. Складывается значение уровней открытия, закрытия, максимума и минимума, затем делится на 4. Получается среднее арифметическое от её ключевых показателей. Таким образом, можно заметить, что закрытие обычной свечи и свечи Аши также будет сильно отличаться, особенно хорошо это видно на тренде. При этом, учитывая расчёт открытия свечи, следующая откроется ещё дальше против тренда.
3. Максимум свечи Heiken Ashi. Здесь уже чуть более сложная система расчёта, в которой производится перебор значений и поиск максимального. Всего участвуют три показателя – максимум японской свечи, по которой строится свеча Хейкен, а также уровни, указанные выше, то есть открытие и закрытие свечи Аши. Максимальное из перечисленных и становится максимумом модифицированной свечи. Как не сложно догадаться, такой метод расчёта является причиной, по которой на графике зачастую у свечей отсутствует верхняя тень – в этом случае открытие или закрытие Heiken Ashi оказалось больше, поэтому такой вид и получается.
4. Минимум Heiken. В этом случае расчёт полностью соответствует предыдущему. Но вместо максимума японской свечи берётся её минимум. Соответственно, история с отсутствием нижней тени также идентична – в этом случае просто минимум Ashi оказывается равным её открытию.

Пример ситуации, когда обычные свечи показывают разворот, а свечи Хейкен Аши продолжают рост

Понятное дело, что эта информация нужна просто для того, чтобы понимать общий принцип построения этих свечей, то есть практической пользы она почти не несёт. Все сигналы по свечам индикатора Heiken строятся вокруг их вида и того, какую последовательность они образуют, а почему это произошло – вопрос вторичный. Закрытие свечей происходит с окраской тела, тут стандартный принцип полностью сохраняется – есть свечи со снижением, а есть свечи с ростом. Вообще, вся эта процедура модификации обычных свечей делается с одной простой целью – убрать с графика лишние движения, то есть можно сказать, что свечи Ashi сглаживают график, убирают шумы.

Это достаточно актуальная задача, так как в рамках торговли на форекс трейдер постоянно сталкивается с высокой волатильностью, это касается даже часовых графиков, не говоря уже об М15. Поэтому фильтрация этих колебаний и определение приоритетного направления является первостепенной задачей при торговле. Сразу отметим, что применять индикатор Heiken следует на графиках от часового, это связано с тем, что на малых периодах получается множество ложных сигналов из-за постоянных резких разворотов. А вот начиная с часового они становятся максимально актуальными. И дальше, чем больше тайм фрейм, тем лучше и качественнее получается анализ.

Торговые сигналы Heiken Ashi

Теперь рассмотрим непосредственно сами сигналы, которые даёт нам индикатор. Важно помнить, что свечи Хейкен Аши не имеют связи с японскими свечами в том виде, в котором мы привыкли работать с простым графиком. Поэтому, не стоит пытаться торговать модели, которые внешне очень похожи на другие известные. Это работает только в ограниченном числе сигналов, которые мы будем рассматривать далее. Так что просто ориентируемся на описанное и не пытаемся торговать прочее. Индикатор может показывать следующее:

1. Начало тренда. Это как раз тот случай. Когда модель может быть похожа на обычные японские свечи, но при этом всё же отличаться. Итак, начало тренда обычно сопровождается появлением трёх свечей, направленных в одну и ту же сторону, при этом тела имеют свойство увеличиваться в размере по мере развития такого тренда. Всё просто – это означает, что движение набирает динамику и дальше может быть продолжено. Среди японских свечей эта модель называется Три белых солдата для бычьего тренда и Три чёрные вороны для медвежьего. Основное преимущество индикатора Heiken Ashi заключается в том, что он даёт сигналы после фильтрации, то есть сами японские свечи могут иметь противоречивый вид, а вот Хейкен их отфильтрует и даст нам понимание, что тренд начинает развиваться.
2. Окончание тренда. Это сигнал не так и сложно идентифицировать – тени свечей, направленные против тренда начинают уменьшаться в размере, что обычно свидетельствует о появлении тенденции в обратном направлении. Из-за того, как рассчитываются индикатором свечи, у нас есть такое любопытное свойство – тени против тренда обычно достаточно большие, это обусловлено как расчётом минимума или максимума, так и точкой закрытия свечи, которая является средним арифметическим. В общем, когда тело свечи начинает сокращаться и уменьшаются тени против тренда, можно выходить из позиции или открывать локирующий ордер.
3. Консолидация на рынке. Свечи индикатора Heiken Ashi показывают консолидацию достаточно своеобразно. Если в начале тренда они фильтруют лишние колебания и показывают чёткое направление, то вот в рамках бокового движения рынка получается обратная ситуация – форма свечей Хейкен начинает постоянно меняться, цвет тела часто не совпадает с телом соответствующей японской свечи, то есть ситуация становится совершенно непонятной для трейдера. Это хороший сигнал для закрытия позиции. Открывать же новую стоит только тогда, когда Heiken Ashi даст трендовый сигнал. Что интересно, на графике японских свечей такая консолидация может выглядеть чёткой – то есть каждое колебание будет хорошо различимым. А вот на индикаторе не будет понятно вообще ничего.

Два типичных сигнала, которые формируют разворот и начало нового тренда. По первому надо выходить из продаж, а по второму заходить в покупку

Heiken обычно применяют как единственный трендовый индикатор. Это означает, что нет никакого смысла дополнять график каким-нибудь Параболиком или ещё чем-то. В рамках крупных тайм фреймов свечи Ashi можно назвать хорошим и сбалансированным источником сигналов, индикатору свойственно минимальное запаздывание и при этом он оказывается реально полезным, даёт хорошие точки входа. Особенно хорошо это заметно на таких волатильных валютных парах как GBP/JPY, где смена направления движения очень быстрая и найти хороший вход не так-то и просто. Все сигналы индикатора Heiken запоминаются быстро, достаточно лишь некоторое время понаблюдать за графиками как всё отложится в памяти и не будет возникать никакой путаницы. К тому же, всегда можно сочетать анализ с обычными японскими свечами.