Индикатор MFI

Идея работы на финансовом рынке с оценкой происходящего не только по самому движению цены, но и по объёмам, сопутствующим этому движению, зародилась достаточно давно. Ещё, когда писали котировки мелом на доске, а графики были в лучшем случае четырёхчасового периода и на бумаге. Подсчёт проторгованных объёмов позволял выявить уровни высокого интереса как покупателей, так и продавцов, а также понять, насколько серьёзно движение в рамках тренда, является ли оно глобальным изменением спроса и предложения, или же это просто высокая волатильность в условиях тонкого рынка. Со временем, по мере развития компьютерных технологий процесс работы значительно упростился, сейчас есть такие средства анализа, как индикатор MFI, позволяющее видеть всю необходимую информацию по движению, по тому, как оно происходит, и делать соответствующие выводы. К разработке таких средств анализа в прошлом веке приложили руку многие ставшие впоследствии миллионерами трейдеры.

MFI располагается под графиком в виде отдельного окошка, в котором данные представлены диаграммой

Описание индикатора MFI

Полное название индикатора – Market Facilitation Index, это один из известнейших объёмных индикаторов, когда-либо созданных на рынке. Автором является Билл Вильямс, очень известный и авторитетный трейдер, создавший целую группы индикаторов для технического анализа. Конкретно в этом алгоритме он использует данные объёмов, которые могут дать понимание о потенциале движения и в каких условиях оно происходит. Индикатор является стандартным, то есть его можно найти в торговом терминале МТ4 в соответствующем разделе – “Индикаторы Билла Вильямса”. После добавления на график MFI появляется в нижней части рабочего пространства под самим графиком. Он представлен в виде диаграммы из столбиков – каждый из них соответствует одному ценовому бару. Применяется индикатор BW MFI на тайм фреймах от М15, лучше всего использовать Н1 и более, в этом случае сигналы становятся гораздо лучше.

В настройках индикатора предусмотрено только изменение цветовой схемы. Вносить коррективы можно на своё усмотрение, но базовая палитра достаточно удобна для использования на любых стандартных схемах Метатрейдера. Основой MFI является простое определение размеров движения в рамках бара и объёмов, которые ему соответствовали. То есть, индикатор MFI просто берёт разницу между максимумом бара и его минимумом, а потом делит полученный результат на объём. Понятное дело, что разность в числители такой дроби может быть отрицательной, такое происходит, когда свеча закрывается понижением, но суть это нисколько не меняет, так как нас интересует только ценовой диапазон и его объёмы за период формирования.  Но есть важный нюанс в работе на форексе, который отличает индикатор Market Facilitation Index от работы на других рынках – принцип вычисления объёмов. Их всего 2, они имеют разный подход, но смысл остаётся примерно тем же:

1. Объёмы торгов, выраженные в количестве проторгованных контрактов (лотов). Эти данные применимы в работе с теми рынками, которые являются биржевыми. То есть, сюда относится фондовый рынок, товарный, сырьевой и так далее. Вместе с этим, валютные фьючерсы, торгуемые на чикагской бирже, также могут быть подсчитаны, а эти данные можно использовать для того, чтобы понять настроение участников и их настроение. Не смотря на то, что объёмы срочного рынка и спот рынка отличаются в разы, всё равно эти данные можно использовать, интерпретировать и получать информацию. Однако, для этого необходимо, чтобы был доступ к таким данным, он обычно предоставляется на платной основе и не так популярен на форексе, это в большей степени относится к другим рынкам. Так что в таком виде индикатор BW MFI применять не получится, тут другой подход.
2. Объёмы торгов, полученные через тиковые колебания. Это стандартный метод, реализованный во многих объёмных индикаторов, разработанных для торгового терминала Метатрейдер, он же используется в тиковых объёмах алгоритма Volumes. В этом случае индикатор просто берёт в учёт каждое движение цены, каждый тик. Логика таких действий крайне проста – если цена сдвинулась, то в этот момент времени произошло изменение равновесного уровня для спроса и предложения. Подразумевается, что такой подход MFI может дать понимание ситуации, то есть, проводится как бы корреляция с реальными числовыми объёмами. Если движение произошло, то каким объёмом была сдвинута цена не так и важно. Правда, в таком варианте необходимо учитывать контекст, например, в праздничные дни, когда отсутствует часть участников торгов, рынок становится тонким и его можно сдвинуть гораздо меньшими объёмами. Как правило, потом всё возвращается назад, развороты происходят быстро. В общем, нужно просто учитывать этот аспект.

Окошко с настройками индикатора предлагает изменить цветовую схему, добавить уровни для значений столбиков диаграммы

Использование Market Facilitation Index в торговле

Итак, рассмотрим, как же мы можем применять в работе этот интересный индикатор Билла Вильямса. Как уже было сказано, но в целом похож на различные объёмные индикаторы, но у MFI есть разделение баров по цветам, которое и даёт определённый сигнал. Всего их 4 вида:

1. Зелёный столбик. Он показывает простую ситуацию – растёт как диапазон бара, так и его объёмы. Хороший трендовый сигнал, который наглядно демонстрирует то, о чём писал ещё Эллиотт в своей волновой теории – движение по тренду обычно развивается на хороших объёмах, то есть и покупатели, и продавцы достаточно активны, рынок наполнен деньгами. Такой сигнал рассматриваем как вероятное развитие движения дальше.

2. Коричневый столбик. Тут уже ситуация другого характера – падает диапазон бара, при этом также падает его объём. Обычно так происходит при снижении активности, но при этом интерес по-прежнему с двух сторон есть. Типичные ситуации – окончание торговых суток или же формирование плавного разворота. Если перед этим были высокие объёмы, то коричневый бар MFI покажет нам просто временную остановку. Правда, тут нужно быть аккуратным и следить за тем, чтобы при коррекции или просто небольшом откате не появился предыдущий вариант – зелёный столбик. В этом случае ситуация может перерасти в полноценный разворот тренда.

Образование последовательности сигналов. Синий столбик указывает на возможный разворот, образование коричневых столбиков подтверждает затухание тренда

3. Синий столбик. Появляется тогда, когда диапазон бара большой, а объёмы низкие. Такие ситуации можно часто видеть в периоды выхода новостей – рынок двигается быстро, но при этом откаты могут быть очень масштабными, то есть крупных денег в рынке попросту нет. В рамках внутридневной торговли появление такого бара обычно сопровождается новостным фоном, а вот если рассматривать более крупные тайм фреймы, то в этом случае обычно речь идёт о так называемой дивергенции – цена в конце тренда движется быстро, затем происходит динамичный отскок и затем направление меняется на противоположное.

4. Розовый столбик. Этот вид столбика индикатор MFI показывает в моменты формирования баров с небольшим диапазоном, но при этом большим объёмом. Типичной ситуацией можно считать проторговку около важного уровня. Следует дожидаться появления приоритетного направления – отскок или же продолжение тренда после такой проторговки.

Из всего выше сказанного можно сделать простой вывод – MFI Билла Вильямса достаточно универсален для того, чтобы его можно было использовать в различных торговых стратегиях, будь то внутридневной скальпинг или же среднесрочные торговые системы, рассчитанные на крупные движения и построение серии ордеров. Но важно помнить, что сам по себе индикатор не может быть единственным источником сигналов, это просто вспомогательный инструмент, который может дополнить стратегию трейдера.