Индикатор Скользящая средняя

Трендовый анализ имеет большое значение, так как направление изменения цены позволяет предполагать, что оно и дальше продолжится. При этом необходимо понимать, относительно чего мы будем проводить измерение. Здесь получается простая ситуация – можно последовательно следить за, например, закрытием каждого последующего бара и на основании этого делать выводы. Но в рамках тренда часто можно увидеть небольшие коррекционные фазы и тогда становится неясным, как их трактовать. Трейдеры ещё в прошлом веке задумались над тем, что можно сделать и как же проще всего определить тренд. Так и появилась на свет идея усреднения. И действительно, анализ текущей цены относительно среднего значения позволяет понять, в какую сторону сейчас развивается тенденция. С развитием информационных технологий процесс значительно упростился и сейчас все рутинные расчёты ложатся на компьютер. Но даже вручную посчитать не так и сложно, ведь раньше торговали на дневном тайм фрейме, где брались лишь ключевые данные дневной свечи.

Индикатор скользящая средняя. Линия меняет своё значение во времени в зависимости от направления движения цены

Описание индикатора Скользящая средняя

Moving Average – один из главных индикаторов технического анализа, который используется в качестве основы для построения множества других алгоритмов. Он строится в виде линии на ценовом графике, то есть представляет собой последовательность значений, каждая точка в которой соответствует каждому бару. Теперь рассмотрим сам алгоритм. Он достаточно прост и в то же время максимально адекватно оценивает ценовые изменения:

1. Индикатор рассматривает некоторую последовательность баров, берёт их ценовые значения. Например, цены закрытия баров. Отсчёт ведётся от текущего и далее на заданное количество свечей. Это может быть любое значение.
2. Далее эти ценовые значения используются в расчётах усреднённого показателя. Точка под текущим баром является тем самым значением.
3. При появлении нового бара последний с конца перестаёт использоваться, он выпадает из расчётов, так как появился новый.

Это очень простая схема moving, которая позволяет быстро оценивать ситуацию на рынке. По изменению положения линии average мы можем делать выводы о происходящем, а также прогнозировать развитие дальше. Понятное дело, что тут есть элемент запаздывания, так как у нас в расчёте используется множество значений. Вместе с этим, такое запаздывание позволяет избежать ситуаций, когда небольшое движение резко меняет показатели скользящей средней. В качестве примера можно привести осциллятор Стохастик, который на стандартных настройках очень подвижен, быстро меняет своё значение и часто используется именно для того, чтобы найти разворотную точку и войти в рынок максимально быстро. То же самое мы можем сделать, когда применяется скользящая средняя, но только в этом случае нужно будет поработать с параметрами, этот момент мы подробно рассмотрим далее.

В настройках можно задать множество параметров, которые определят то, как будет вычисляться и строиться скользящая средняя

Индикатор moving average имеется по умолчанию в торговом терминале Метатрейдер, это означает, что нам не нужно искать его в интернете. Для того, чтобы добавить его на график, открываем список индикаторов и выбираем раздел с трендовыми, далее по названию moving average. Перед нами появится окошко, в котором мы можем задать параметры индикаторы. Многие из них важны и серьёзно меняют итоговый результат работы. Далее представим описание ключевых моментов. В первую очередь обращаем внимание на то, что будет определять подвижность нашей линии – период. Как мы уже говорили ранее, скользящая средняя вычисляется по последовательности баров, это количество баров и задаётся в настройках периода. В отличие от большинства других индикаторов, для average нет какого-то стандартного значения, здесь определяется под нужды стратегии. Изменение периода приводит к следующему:

Вычисление скользящей средней и её настройка

Принцип, по которому вычисляется скользящая средняя, может иметь значение в рамках различных торговых стратегий. Например, один average будет актуален при долгосрочной торговле, а другой предназначен для внутридневных сделок, когда ловятся совсем небольшие колебания и важна текущая динамика. В настройках индикатора нам предлагается выбрать метод, по которому будет происходить обработка данных. Вот основные:

1. Простая скользящая средняя SMA. В этом случае индикатор просто складывает все цены и делит на их количество. Обычное среднее арифметическое, которое многим знакомо ещё со школы. Этот метод прост и начал применяться самым первым. Впоследствии придумали более сложные алгоритмы, которые перечислены далее.
2. Экспоненциально взвешенная скользящая средняя EMA.  Такой average использует схему усреднения с присвоением веса каждому бару. Те, которые расположены близко к текущему, имеют наибольший вес. А те, которые дальше всего от текущего, имеют минимальный вес. Такое распределение веса приводит к тому, что быстрое изменение цены прямо сейчас в рамках формирования текущего бара приводит к большему изменению положения линии, чем в предыдущем варианте. Соответственно, EMA более подвижная, особенно, на коротких периодах.
3. Линейно взвешенная скользящая средняя. Такой moving во многом похож на предыдущий, но распределение веса происходит не по экспоненте, а в рамках линейного роста, отсюда и такое название. Получается реакция более острая по сравнению с SMA, но менее острая по сравнению с EMA. Это можно назвать промежуточным вариантом.
4. Сглаженная скользящая средняя. Используется не очень часто, имеет в своё1м алгоритме сглаживание.

Разница между SMA и EMA с одинаковым периодом 85. Экспоненциальная реагирует на резкое изменение цены быстрее

Не смотря на то, что метод вычисления может меняться, ключевым параметром, отвечающим за построение линии, остаётся показатель периода, то есть того самого числа баров, которые индикатор возьмёт в расчёт. Обычно период подбирается таким образом, чтобы максимально соответствовать выбранному торговому инструменту. Очевидно, что волатильность фунтовых пар гораздо выше, чем волатильность пар с евро. Соответственно, настройки для них тоже разные. Если мы берём период большого значения, то линия будет малоподвижной и будет медленно менять своё положение. Вместе с этим она не будет реагировать на краткосрочные смены тренда. Меньший период, наоборот, увеличивает подвижность и приводит к тому, что число сигналов увеличивается, линия постоянно меняет наклон и таким образом сигнализирует о смене тренда. Нельзя однозначно сказать, что большой или маленький период moving average лучше или хуже, это просто разный подход. В стратегиях обычно указывается, какой нужен, поэтому нет необходимости сидеть и гадать.

Ещё один параметр, который можно настроить в окошке индикатора – применение. Он определяет, какой из показателей бара будет браться в расчёт. Среди предлагаемого есть закрытие (наиболее распространённый метод), максимумы и минимумы, сложные вычисления в виде суммы максимума, минимума, открытия и закрытия деленного на 4 и так далее.

Торговые сигналы по moving average

Рассмотрим, как пользоваться скользящей средней в рамках торговли. Описание сигналов достаточно стандартное, их список практически не менялся уже много десятков лет, так как индикатор является старой разработкой и уже всё, что только можно, было придумано и протестировано. Итак, наиболее типичные ситуации, когда moving даёт нам сигнал:

1. Использование moving average для определения тренда. Здесь есть два основных варианта действий. Первый заключается в том, что мы просто смотрим на наклон линии. Если она направлена вверх, то это означает, что цена растёт, то есть тренд можно назвать бычьим. Если же она направлена вниз, то в этом случае усреднённое значение снижается, то есть и тренд медвежий. Если же линия направлена горизонтально, то это говорит об отсутствии тренда. При достаточно большом периоде линия практически не будет реагировать на изменение цены в рамках колебаний во время флэта. Второй вариант такой работы с moving average заключается в том, что мы смотрим на положение линии относительно графика. Здесь также всё достаточно просто, если цена находится выше, чем скользящая средняя, то в этом случае у нас бычий тренд, так как цена выше своего среднего значения. В случае, если линия располагается над графиком, то это говорит о понижательном тренде, то есть всё ровно наоборот.

2. Применение двух мувингов с разными периодами. Это означает, что у нас может быть разница в том, какие значения будут показывать линии, а это, в свою очередь, можно использоваться для оценки изменения ситуации на рынке. Первый мувинг у нас будет относительно большого периода, например, 48. Он будет называться медленным. Второй average будет уже с меньшим периодом, например, 18. Он будет называться быстрым. Как не сложно догадаться, при движении рынка они будут периодически пересекаться. Происходит так тогда, когда усреднённое значение за меньший промежуток времени становится меньше или больше усреднённого значения за больший промежуток времени. В итоге имеем простой метод оценки тренда. Быстрый moving пересекает медленный сверху вниз – сигнал на продажу, так как цена движется вниз и её среднее значение тоже. Если быстрый moving пересекает медленный снизу-вверх, то ситуация противоположна – рынок растёт. Здесь всё зависит от подобранных параметров, но разница в периодах должна быть значительной, чтобы вовремя увидеть смену направления.

Быстрая скользящая средняя пересекает медленную и даёт сигнал. Бычий тренд развивается дальше, мувинг выступает в роли динамической поддержки

3. Сдвиги moving average. В индикаторе есть возможность сдвигать линию. Это нельзя назвать очень полезным свойством, если говорит о сдвиге вперёд или назад по времени. Однако, такого рода изменения предусмотрены в сложном и достаточно эффективном индикаторе Ишимоку. Так или иначе, сдвигами по горизонтали трейдеры могут пользоваться в рамках различных стратегий, если это предусмотрено. Гораздо больший интерес представляет сдвиг по вертикали. Он реализован в простом индикаторе Envelopes, который основан на скользящей средней. Основная идея заключается в следующем – значение какой-либо moving перемещается по вертикали вверх и вниз на заданный процентный показатель. Что это даёт в итоге? По сути, получаем некоторый канал, в рамках которого цена двигается. Его применяют как в торговле по тренду, так и в консолидации, когда выраженного тренда нет. В первом случае это обычно вход в рынок на отбое от границы, которая как бы поддерживает тренд. Во втором случае это простая работа в канале от границы до границы.

Подводя итог, можно сказать, что это одновременно простой и очень удобный индикатор, который позволяет вести разнообразный анализ, определяя, как трендовые, так и флэтовые участки рынки. При этом, при некотором изменении moving average трейдер может пользоваться индикатором как для торговли в главном направлении, так и на отбой от границ консолидации. Также стоит отметить, что скользящая средняя часто используется для создания различных модификаций, то есть её берут за основу и далее пытаются улучшить или разнообразить метод применения. Например, есть немало разработок, в которых уже заранее добавлен алгоритм построения вера из moving average, нам нужно только задать параметры для каждой из них. Это значительно упрощает работу и позволяет трейдеру экономить время, особенно, если анализ ведётся сразу на множестве графиков. Есть и более сложные системы, и индикаторы с алертом, которые по сути можно назвать полноценным советником, но, как мы отмечали ранее, сама по себе скользящая средняя редко бывает единственным инструментом анализа и поставщика сигналов в стратегии.