Индикатор Точки Пивот

Подход к анализу движений на рынке может быть самым разнообразным. Обычно оценивается не только профитный фактор по сигналам, которые даёт нам торговая система, но также и то, насколько такая система проста. Например, волновую теорию трейдер не освоит и за месяц, даже если будет упорно изучать каждый день. А вот разобраться с техническими уровнями можно очень легко. Построение тех же уровней Мюррея совсем не сложное, этому можно научиться за пару часов. Помимо упомянутого, есть ещё множество простых и эффективных решений для анализа, которые максимально удобны для новичков. Одним из таких можно назвать Pivot Points, метод построения математически посчитанных уровней, которые высчитываются из показателей цены за прошедший период. Достаточно скачать индикатор пивот точек и дальше построение будет происходить в автоматическом режиме. Рассмотрим работу с уровнями, принцип расчёта пивотов и индикаторы, которые сделают процесс быстрым и удобным.

Отображение пивотов на графике. Помимо самих разворотных точек также добавлены поддержки и сопротивления различного масштаба

Метод расчёта пивот уровней

Как и любой другой математический уровень, пивот рассчитывается в рамках какого-либо диапазона (цена или время), в нашем случае получается, что использоваться будут некоторые значения цены, достигнутые в течение формирования бара. В качестве основных таких временных отрезков принято считать дневной, недельный и месячный. Соответственно, и пивоты у нас будут дневными, недельными и месячными. Также необходимо помнить, что сам по себе уровень скорее обозначает область цен, в которых цена может встретить препятствие и развернуться. То есть не стоит ожидать, что у нас будет чётко касание уровня Pivot Point и дальше быстрый разворот. Можно провести аналогию с тем, как цена реагирует на уровни Мюррея или фибоначчи – возможен как полноценный разворот, так и просто отскок. Теперь рассмотрим непосредственно процесс вычисления уровней пивот. Для этого нам нужно отметить необходимые значения предыдущего бара (дневного, недельного или месячного). В расчётах Pivot Points Pro у нас участвует минимум прошлой свечи, максимум и уровень закрытия. Далее, на основании этих данных мы строим ключевые уровни – саму точку пивот, а также поддержки и сопротивления, которые имеют значение и тоже вычисляются через пивоты и указанные показатели.

1. Точка пивот. Предполагается, что это разворотная точка, от которой цена должна начать движение в обратную сторону или хотя бы отскочить. Вычисляется она путём сложения трёх величин – максимума прошлого бара, его минимума и закрытия, а далее делится на 3. То есть это (High+Low+Close) / 3.
2. Поддержка S1. Первая в списке вычисляемых поддержек, определяется как котировка пивота, умноженная на 2 и из неё вычитается значение максимума.
3. Сопротивление R1. Имеет схожий алгоритм вычисления, применяется удвоенный пивот за вычетом минимума. Это и предыдущее значения действительно нередко оказывают мощное воздействие на цену.
4. Поддержка S2. Для получения значения этого уровня, нам нужно из пивота вычесть разницу между R1 и S1. Сопротивление всегда выше поддержки, поэтому их разность всегда положительна.
5. Сопротивление R2. Здесь всё примерно похоже, но только теперь к Pivot Points прибавляется разница между первым сопротивлением и первой поддержкой.
6. Поддержка S3. Вычисляется так: из максимума вычитается пивот, полученный результат умножается на 2 и затем вычитается из значения минимума. Последняя поддержка.
7. Сопротивление R3. Схожий с предыдущим алгоритм, но теперь из пивота вычитается минимум, умножается на 2 и прибавляется к значения максимума. Как и S3, является последним вычисляемым по классической схеме уровнем сопротивления.

Расположение пивотов относительно цены закрытия торгового дня и недели. При бычьем тренд они будут ниже

Именно по такой схеме вот уже очень много десятилетий рассчитывают пивоты на различных рынках – всё начиналось с фондового сектора и вот теперь применяется на форексе. Формулы совсем не сложные, легко запоминаются и могут потребовать лишь использование калькулятора. Но это устаревший вариант, сейчас всё гораздо проще. Во-первых, можно посмотреть актуальные Pivot Points в рамках аналитических платформ и сайтов с котировками на торговые инструменты. Во-вторых, что гораздо более удобно – использование индикаторов пивот уровней.  Их разработано огромное количество, некоторые Pro алгоритмы могут дать возможность строить Pivot Points по любому известному методу, но чаще всего трейдеры обращаются именно к классической схеме, которую мы описали выше. Точки разворота и сопротивления с поддержками автоматически появляются на графике, достаточно лишь добавить индикатор. Далее рассмотрим работу с этими точками и покажем, насколько простой и удобный инструмент.

Использование индикатора Pivot Points

Из всего выше сказанного следует простой факт – если расчёт является исключительно математическим, то его легко переложить на индикатор, в этом случае трейдеру не придётся проделывать вручную всю работу. И действительно, за последние годы появилось огромное количество разнообразных индикаторов, позволяющих строить пивоты в автоматическом режиме. К тому же, не стоит забывать, что у нас по факту есть сразу несколько уровней, которые нужно рассчитывать, они отличаются по периоду, для которого рассчитываются:

1. Pivot Points для дневного тайм фрейма. Основной вариант пивот уровней, который используется в торговле. Их удобно применять во внутридневной торговле – обновление происходит каждый день, то есть у нас на постоянной основе появляются торговые уровни. Помимо обычного пивота, также есть и поддержки с сопротивлениями, которые удобно использовать в трендовой торговле в те дни, когда на рынке образуется мощное движение.
2. Пивоты для недельного периода. Это также полезный инструмент, по которому мы можем рассматривать разворотную область в рамках недели, а также иметь ориентиры для движений на более крупном масштабе. Нередко цена в первой части недели движется к недельному Pivot Point, после чего разворачивается и продолжает основной тренд.
3. Крупные пивоты для месячных свечей. Это достаточно сильные уровни, которые оказывают серьёзное воздействие на цену. Когда цена движется к месячному пивоту, можно рассматривать этот уровень как разворотный не только в краткосрочной перспективе, но и как повод для хорошей коррекции на тайм фрейме, например, Н4.

Пивоты могут использоваться как точки входа в рамках коррекционных фаз более крупного тайм фрейма. На М5 чётко виден отбой и разворот

Особенно стоит отметить ситуации, когда индикатор отображает недельные и месячные пивоты и они имеют совпадение, то есть расположены поблизости друг от друга. В этом случае у нас получается тот же эффект, что и при совпадении фибоуровней – цена отскакивает от них довольно сильно. То же самое можно сказать и про совпадение дневных и недельных Pivot Points, они тоже дают усиление сигналов. Это также относится и к уровням поддержки и сопротивления, обозначаемым как S и R для всех масштабов. Применение пивотов достаточно разнообразно, чаще всего их используют в контексте вспомогательных целей, но также и сами уровни могут быть источниками сигналов. Всё определяется тем, как трейдер ведёт свою торговлю и на что он больше ориентируется – на среднесрочные и долгосрочные движения, либо же на краткосрочные. Рассмотрим типичные ситуации:

1. Движение в рамках тренда на графике Н1 и выше. В этом случае у нас в ход идут все отображаемые индикатором уровни, то есть и дневные, и недельные с месячными. Pivot Points будут ориентирами для входов в сделку, а также их можно применять для выхода. Например, у нас развивается бычий тренд. Мы смотрим на пивоты, которые будут располагаться ниже текущей цены и можем покупать, когда цена к ним подходит. Помимо дневного пивота, есть также недельный и месячный. От любого из них цена может развернуться вверх. Соответственно, уровни S дневного масштаба имеют тот же смысл. Выходить из сделки можно по мере приближения цены к уровням R для недельного и месячного Pivot Points. Также здесь прекрасно работает система торговли на пробой – после него обычно бывает ретест уровня, на котором можно входить в рынок. Всё то же самое применимо и к медвежьему тренду, только в этом случае мы будем говорить об уровнях R как разворотах и продолжении тренда, а уровнях S как о целях.
2. Торговля в консолидациях с индикатором уровней пивот ничем не отличается от обычной, только здесь получается дополнительный инструмент для определения границ этой консолидации. По большей части будет использоваться дневной Pivot Points Pro, так как в консолидации до недельных и уж тем более месячных вровней достаточно далеко, такие пивоты редко достигаются и обычно означают, что дальше движение уже пойдёт не в рамках боковика, а скорее тренда.

Дневная поддержка и недельный пивот образуют область, в которой валютную пару активно выкупают

Подводя итог. Можно сказать, что индикаторы разворотных точек очень удобны и информативны. Они однозначно не будут лишними, а отображение не занимает много места. При необходимости можно наложить индикатор на график, отметить самое важное горизонтальными линиями из списка инструментов торгового терминала и использовать их, удалив индикатор. Точка будет обозначена, лишней информации нет, всё очень удобно. К тому же, в индикаторе не всегда реализована возможность изменения списка отображаемых уровней, для среднесрочного трейдера уровни дневного пивота не представляют интереса, так как эта точка в рамках крупных трендов не имеет значения.