Индикатор Volume

В торговле на любом рынке уделяется большое внимание тому, насколько активно действуют продавцы и покупатели, что происходит с общим оборотом и в какие моменты происходит повышение спроса или предложения. Это делается в рамках отдельного вида анализа – объёмного, который стал популярен сразу с того момента, как появилась возможность подсчитывать количество проторгованных контрактов и предоставлять эти данные. На данный момент всё автоматизировано и участникам торгов доступны все данные. Но не все из них можно использовать. Например, децентрализованный валютный рынок форекс не предполагает возможности подсчитать все сделки. Это происходит из-за отсутствия единого биржевого пространства в торговлей валютой. Если очень крупные участники, выступающие в роли поставщиков ликвидности, но агрегировать эти данные не представляется возможным. Соответственно, трейдерам приходится искать иные пути, которые позволят оценивать рыночную ситуацию с точки зрения объёмного анализа, чтобы выявить определённые закономерности и использовать их в работе. Есть несколько индикаторов, которые могут в этом помочь, один из них мы рассмотрим далее – индикатор Volume, ставший популярным за последние годы и применяемый множеством участников торгов.

Индикатор Volumes в виде отдельного окошка под графиком. Столбиками диаграммы показывается текущий объём в рамках бара

Описание индикатора Volume

Как известно, все основные индикаторы, прошедшие проверку временем, включаются в список базовых индикаторов в торговом терминале Метатрейдер. Volume относится именно к таким, поэтому трейдеру не придётся искать его в интернете и скачивать, всё делается в самой программе. Добавить его на график можно двумя способами:

1. Стандартный вариант со списком индикаторов – наш Volume находится в разделе “Объёмы”.
2. Кликаем правой кнопкой мыши в графической области и находим в списке “Объёмы”.

После этого индикатор Volume появится на графике. Накладывать можно на любой тайм фрейм, то есть индикатор mtf. Он представлен вертикальными столбиками в нижней части рабочего окошка. Каждый столбик соответствует бару на графике, то есть образуется диаграмма по примеру того, как строится диаграмма всем известного индикатора MACD. Они имеют разный размер, в связи с чем происходит разделение по цвету – если текущий столбик выше предыдущего, то в этом случае он окрашивается в зелёный цвет. А если же он меньше предыдущего столбика Volume, то тогда он будет красного цвета. Без дополнительной настройки цветовой схемы и толщины линий не так и просто разобраться, поэтому трейдер может сразу же настроить всё для себя, это всё есть в параметрах индикатора. Теперь перейдём непосредственно к принципу работы и тому, как мы можем использовать Volume в торговле на форекс.

В настройках индикатора можно настроить его отображение. Чаще всего это относится к толщине столбиков диаграммы

Алгоритм работы индикатора Volume

Как уже отмечалось выше, посчитать реальные объёмы невозможно. Но есть и другой вариант, который даёт немало полезной информации и который как раз реализован в Volume – подсчёт тиков. Проще говоря, индикатор считает каждое колебание цены вверх и вниз, давая трейдеру информацию о том, что может произойти дальше. Это нельзя назвать полноценным подсчётом размеров сделок, но это и не так важно – любое колебание цены можно считать изменением баланса спроса и предложения, это универсально для любого тайм фрейма(mtf). Соответственно, чем больше раз это произошло, тем важнее ценовой диапазон и промежуток времени. Как известно, торговая активность в рамках суток неравномерна, и она хорошо показывает зависимость между движениями и активностью:

1. Во время азиатской торговой сессии валютные пары двигаются слабо, большая часть этих периодов проходит во флэте – есть даже отдельное название для этого явления: азиатский флэт. В некоторых случаях цена вообще может по несколько минут стоять на месте, делая 2-3 колебания. Объёмы в этот период также совсем небольшие из-за малого количества участников. На Volume это хорошо видно.
2. При включении в торги Европы и США активность резко возрастает, по всем секторам рынка начинается активное движение, цена постоянно совершает колебательные движения вверх и вниз, тренды на минутном тайм фрейме могут меняться по многу раз за час. Индикатор хорошо показывает такие колебания, активность Volume сильно увеличивается.

Цветом и размером столбиков диаграммы Volumes показывает динамику показателя объёмов

Получается очень простая зависимость – чем активнее и больше движется цена, тем больше будет показатель Volume, то есть размер столбика. Если же активность низкая и цена слабо двигается, то в этом случае индикатор покажет маленький столбик. Всё это позволяет делать определённые выводы – движения реальных объёмов и подсчёт тиков несомненно имеют корреляцию. Так что в условиях отсутствия реальных данных такая информация всё равно будет весьма полезной. Именно поэтому в трейдинге Volumeнашёл довольно обширное применение, которое, кстати, имеет связь и с другими методами анализа помимо индикаторного. Ещё один важный аспект работы – его принцип нисколько не меняется от выбранного тайм фрейма, этот индикатор mtf, так что его нередко можно увидеть даже в скальпинговых стратегиях. Индикатор обычно даёт информацию в ситуациях, описание которых следующее:

1. Рост объёмов. Это говорит о том, что идёт проторговка диапазона. В большинстве случаев так происходит в моменты образования боковых консолидаций на малых тайм фреймах. Соответственно, на свече более крупного периода графика у нас будет формироваться большое количество ценовых движений и это отразится и на её показателе Volume.  Отдельно стоит отметить движение, которое развивается на больших объёмах – оно нам показывает, что в рынок в данный момент времени заходят большие суммы. И если это происходит на тренде и объёмы остаются высокими, то есть очень большая вероятность продолжения этого движения, так как вливаемые объёмы значительно превышают противоположный интерес, преодолевая уровни один за другим.
2. Движение на низких объёмах. Ситуация противоположная описанной выше. Если цена движется большими уверенными свечами или даже вообще разгоняется, но при этом на индикаторе Volumeпоказатели достаточно низкие, то в этом случае высока вероятность разворота. Здесь всё просто объясняется – такое движение идёт на низких объёмах, то есть встречный интерес практически отсутствует, ликвидность, пониженная. Это приводит к тому, что в некоторый момент времени происходит резкий разворот, и цена также быстро начинает двигаться в обратном направлении. Об этом писал ещё Эллиотт в своей волновой теории – окончание тренда часто сопровождается серьёзным снижением объёмов и после этого происходит обычно драматичный разворот. Как в рамках обычных объёмов, так и в показателях Volume получается корреляция, цена мало отскакивает, проторговок нет. НА практике так бывает, когда идёт мощное движение, но против тренда никто не хочет заходить, а по тренду уже все зашли, кто хотел. И получается, что цену двигают совсем небольшие объёмы.
3. Резкий рост значения Volume свидетельствует о том, что цена наткнулась на уровень с большим встречным интересом. После такого обычно следует если не разворот, то проторговка. Но нужно отсеивать такие движения, если они происходят на новостном фоне, так как во время публикации реальные объёмы очень низкие, все ждут результатов и ещё не знают, что произойдёт. Так что стоит отмечать на графике быстрый рост Volume, впоследствии эти уровни могут иметь важное значение и использоваться в торговле. Образуемая консолидация или многократные отбои от такого ценового диапазона предполагают впоследствии сильные движения – как в направлении пробоя уровня, так и заключительного отбоя от него и окончательного разворота.

Типичная ситуация, когда после выхода из продолжительной консолидации начинается трендовое движение и растут объёмы

Важно отметить один момент – практически никогда Volume не используется в качестве основного метода анализа. Он даёт хорошие сигналы, но, как и было описано выше, все они носят либо подтверждающий, либо фильтрующий характере, но никак не основной. Поэтому в построении своей торговой системы трейдеру следует учитывать это и применять Volume MTF в качестве вспомогательного индикатора в паре с каким-либо другим. Не все сигналы трактуются однозначно, лучше быть готовым к тому, что ситуация изменится. Особенно это касается краткосрочной торговли, где даже сильный на вид уровень с большими объёмами может быть запросто пробит, и произойдёт это быстро, а значение Volume продолжит увеличиваться. В общем, индикатор очень полезный, но, как и любой другой, граалем не является, поэтому все сигналы всегда стоит получать не только лишь из одного источника.