Индикатор MACD был разработан несколько десятков лет назад и по праву считается одним из лучших осцилляторов. Универсальность невозможно переоценить, так как он применим не только в классическом для этой группы индикатором ключе, но и для оценки тренда, потенциала развития движения. То есть по сути получается намного более универсальный и многообразный инструмент анализа. Есть стратегии на форекс, где индикатор MACD выступает в качестве фильтра сигналов либо для подтверждения входа, но есть и такие, которые целиком построены нём. Разработчики тоже не обходят стороной, и в сети есть достаточно большое количество самых разных разработок на основе MACD, а также готовых советников, торгующих по его сигналам.
Получить бесплатно ТОП 5 лучших Форекс стратегий 2020 года можно здесь!
Описание MACD
При добавлении в рабочую область индикатор располагается под графиком. Очень часто можно встретить наличие сразу индикаторов группы осцилляторов в одном окошке – индикатор MACD и Stochastic. Такая комбинация удобна по причине разного внешнего вида – стохастик представлен двумя линиями и зонами перекупленности и перепроданности в то время как МАКД больше ориентирован на нулевую отметку и строится диаграммой вокруг неё. То есть у него есть шкала значений, но она практически не имеет никакого значения, все сигналы полностью определяются по внешнему виду, поэтому можно оставлять привычные горизонтальные линии стохастика на уровнях 20 и 80, они нисколько не помешают оценивать диаграмму MACD.
Все известные разработки прошлого века ориентированы на крупные периоды. Индикатор MACD не является исключением. Не смотря на то, что он достаточно точно может показывать развороты и на часовом графике, всё же лучше применять в среднесрочной и долгосрочной торговле. По крайней мере количество ложных сигналов и перерисовок основных паттернов происходит намного реже, соответственно, и статистика по нему получается лучше на тайм-фреймах от четырёхчасового. Это в большей степени относится к сигналам разворотного характера, что же касается оценки тренда – то есть примеры торговых стратегий, которые используют индикатор MACD на пятнадцатиминутном периоде и даже на пятиминутном. Однако, в этом случае скорее всего придётся разбираться в настройках и подыскивать оптимальные параметры, так как стандартные (12,26,9) хорошо себя зарекомендовали на старших фреймах, а на младших часто дают сбои.
Всего в расчёте индикатора MACD участвует три элемента. Две скользящие средние одно время представлялись в виде, похожем на всё тот же стохастик. Однако позднее индикатор был доработан и в нынешнем его исполнении сама диаграмма есть ни что иное, как разность этих двух скользящих средних. Это получается намного более наглядное отображение – нет необходимости присматриваться и оценивать, как они расположены друг относительно друга – сходятся, расходятся, пересекаются или нет. Всё это заменяет последовательность столбиков, каждый из которых соответствует одному бару на графике. Если цена растёт, то и быстрая скользящая средняя начинает показывать большие значения, чем медленная. Поэтому разность двух значений будет положительной, при этом по мере роста цены она будет увеличиваться. Это отразится и на диаграмме – каждый новый столбик будет выше уровня предыдущего.
Аналогичное описание и со снижением. Быстрая скользящая опускается ниже медленной и начинает отрываться от неё, разность увеличивается, имеет отрицательный знак – столбики диаграммы будут ниже нулевой отметки и продолжат расти вниз. Здесь следует отметить такой момент, который важен для всех осцилляторов в целом, а не только для индикатора MACD – принимать решение о входе по сигналу можно только после того, как закроется текущий бар. Это необходимо по той причине, что если нарисуется посреди часа появляется разворотный сигнал, то уже к концу этого часа он может исчезнуть, например, при росте, краткосрочном откате, который в ещё незакрытой свече создаст разворотный паттерн, и далее снова рост. Поэтому вся торговля строго по закрытию свечи.
Помимо указанных двух скользящих средних также есть и третья. Вычисляется она с использованием значения самой разницы между первыми. То есть это получается усреднённое значение самих столбиков диаграммы индикатора MACD, используется как сглаживание и также служит для получения отдельных сигналов. На самом индикаторе при стандартных настройках отображения она представлена в виде пунктирной кривой, которая то входит в тело диаграммы, то выходит. Многие трейдеры не уделяют ей никакого внимания и не находят применение, однако, напрасно, так как она зачастую выступает в роли подтверждающего разворот или же наоборот трендовое движение фактора. Поэтому пренебрегать ещё одним источником торговых сигналов не стоит, все элементы анализа по индикатору MACD в совокупности дают очень хорошую и качественную информацию, на основании которой можно успешно торговать.
Настройки индикатора MACD
В стандартном исполнении в настройках MACD представлено 3 основных параметра и ещё 2 дополнительных. Каждый из них может оказать существенное влияние на работу индикатора, поэтому, если нет опыта в работе с осцилляторами, то лучшим выходом будет использовать его так, как и предполагалось разработчиком – на крупных тайм-фреймах и значениях 12,26,9. Если же что-то не устраивает, то новые параметры следует просматривать на очень продолжительном периоде истории, бывает так, что какие-либо настройки показывают прекрасные результаты за полгода, а в остальное время дают сплошь ложные сигналы. В целом, считается нормальным проверять на отрезке в несколько лет, для этого либо пишется простейший советник и тестируется в терминале, либо вручную, что достаточно долго и утомительно. Итак, основные параметры и их описание выглядит так:
- Быстрая EMA. Первая из образующих диаграмму МАКД линий. На волатильном рынке именно она отвечает за скорость изменения столбиков, так как в силу маленького периода реагирует гораздо быстрее на ценовые изменения. Уменьшая это значение получим большую чувствительность и не совсем привычную для индикатора MACD динамику диаграммы. Нужно помнить, что меняя это значение, нужно также учитывать и следующий параметр.
- Медленная EMA. Второй мувинг в MACD, изменения относительно которого первой и составляют конечный вид. Стандартное значение подобрано так, чтобы быть универсальным как на крупных периодах, так и на средних. Для пятиминутного графика или пятнадцатиминутного нужно подбирать иное, так как в сочетании с небольшим периодом первой линии можно получить сильное запаздывание сигналов и постоянную смену направления диаграммы, которая не будет в полной мере отражать текущую рыночную ситуацию.
- Простая скользящая средняя самого индикатора MACD. Это третья линия, которая рассчитывается как обычное суммирование всех значений диаграммы за указанный период и деление их на количество этих значений. Поскольку в первых двух линиях используется экспоненциальный метод расчёта, а в третьей простой, получаем достаточно высокую актуальность данной линии и особенно её положения относительно диаграммы. Экспоненциальная взвешенность элементов даёт более острую реакцию на любые изменения состояния рынка и позволяет быстрее реагировать на происходящее. А простой мувинг в этом случае может выступать как фильтр, то есть можно провести некоторые аналогии с торговыми стратегиями на пересечениях скользящих средних – одной простой и одной экспоненциальной.
- Применение. В предложенном списке выбираем показатель свечи, участвующий в расчёте. По умолчанию стоит значение Close, соответственно, берутся цены закрытия баров. Это наиболее удобное значение для торговли на форекс, так как согласно ранее изложенному ситуация может кардинально измениться буквально в течение одного бара, поэтому для окончательного формирования конечного вида столбика нужна ждать закрытие текущей свечи. В большинстве стратегий указывается, если есть необходимость сменить это значение на другое.
- Фиксация уровней. Применяется в описанном ранее случае использования сразу нескольких индикаторов одном и том же окошке. Поскольку для индикатора MACD не очень важно конкретное числовое значение, а для Stochastic как раз-таки принципиально (чтобы отмечать зоны перекупленности и перепроданности), как раз и применяется эта опция. В итоге будет отображаться удобный и привычный вид стохастика и при этом МАКд в своём стандартном исполнении.
При поиске оптимальных значений параметров довольно удобно использовать сразу два окошка с индикатором MACD – в одном будут стандартные значения, в другом – подбираемые. Это позволит наглядно показать, где и при каких обстоятельствам сигналы были ложными, неточными и как их можно улучшить. Универсального решения, подходящего для абсолютно всех периодов не существует, ну или просто нет такого описания, поэтому рано или поздно любой использующий МАКД трейдер начинает подбирать значения под свой стиль торговли и свою систему.
Как пользоваться индикатором MACD
Отличительная особенность МАКД заключается в том, что его можно использовать как для разворота, так и для трендового движения. Рассмотрим основные сигналы и их применение в торговле:
1. Смена роста диаграммы на снижение или наоборот. Это один из самых простых разворотных сигналов. Происходит обычно в тот момент, когда разворотный паттерн на графике ещё только формируется. Особенно хорошо это заметно на часовом периоде или М30. Резкие развороты приводят к тому, что индикатор всё же запаздывает, но так случается не очень часто и по большей части такого рода изменения направления движения цены присущи колебаниям в рамках горизонтальной коррекции или в канале. Но даже в этом случае есть определённые границы такого бокового движения и можно без опасений ставить стоп неподалёку. Чем чувствительнее настройки, тем быстрее будет появляться сигнал, но нужно помнить, что это актуально только в период колебаний в обе стороны. В остальных же ситуациях МАКД начинает разворачиваться как раз вовремя, без опоздания и с возможностью хорошего входа, но требуется дополнительный сигнал с какого-либо другого источника, так как движение может возобновиться, а индикатор показывает любые замедления, в том числе и небольшие коррекции в рамках более крупного тренда.
2. Второй сигнал полностью соответствует и названию индикатора (Moving Average Convergence Divergence). Это, конечно же, известные практически любому трейдеру конвергенция и дивергенция - один из самых лучших разворотных паттернов на осцилляторах в торговле на форекс, в основе которого лежит идентификация снижения интенсивности движения, которую можно не разглядеть на самом графике, но которая точно отображается через математический алгоритм работы со скользящими средними. Дивергенция возникает в том случае, когда при движении цены вверх происходит локальная коррекция (откат) и далее следует формирование нового максимума. То есть на графике мы видим две последовательные вершины, в то время как на индикаторе MACD вершин будет также две, но только вторая окажется ниже уровня первой. Таким образом получается сигнал о возможном и даже очень вероятном завершении тренда. Обычно вход на продажу в таких ситуациях осуществляется при пробое уровня первого экстремума, это означает, что, скорее всего, дальше будет развиваться волна вниз. По той же самой схеме строится и конвергенция, разница лишь в том, что происходит это не на восходящем тренде, а на понижательном. Этому явлению есть применение и в волновой теории Эллиотта – обычно по описанию диверы возникают на окончании волн 3 и 5 в составе волны старшего порядка или в волнах коррекции.
Получить бесплатно ТОП 5 лучших Форекс стратегий 2020 года можно здесь!
3. Рост или снижение элементов диаграммы. Очень простой сигнал, который используют обычно в качестве фильтра или же подтверждения текущего направления движения рынка. Если столбики последовательно увеличиваются в размере, то можно говорить о восходящей тенденции, причём неважно, увеличиваются они на положительной территории или же уменьшаются на отрицательной, также как возможно уменьшение на положительной и рост размера на отрицательной – всё это говорит о том, что рынок движется в тренде. Некоторые торговые системы предполагают использование ключевого момента – пересечение границы положительных и отрицательных значений. Как правило это выступает в роли подтверждения для открытия позиции, например, все остальные сигналы есть и остаётся только дождаться, когда первый столбик МАКД будет закрыт выше нулевой отметки (или ниже, всё зависит от тренда).
4. Ещё один трендовый сигнал МАКД определяется по положению самой диаграммы и усреднённой линии, которая в настройке параметров идёт под третьим номером. Если она входит в область значений столбиков, то это свидетельствует о бычьем тренде, если же выходит из тела, то о медвежьем. Это не основной сигнал, но по аналогии с предыдущем может быть дополнительным фильтром, подтверждением.
Вариантов применения индикатора MACD на форекс очень много и практически в любой стратегии его можно использовать как вспомогательный элемент, который вовремя просигнализирует о возможном развороте, а также как фактор уверенности в трендовом движении.
Комментарии