Индикатор Стохастик

Все самые популярные на сегодняшний индикаторы при ближайшем рассмотрении оказываются либо старыми разработками, либо же их модификациями. Не смотря на непрерывное развитие информационных и аналитических технологий, ничего кардинально нового в изучении колебаний цен не придумали. Более того, многие классические решения оказываются гораздо более эффективными, чем результаты работы теоретиков нашего времени. По этой причине разумнее начинать своё знакомство с индикаторным анализом именно с известных и хорошо себя зарекомендовавших методов, одним из которых является популярный осциллятор стохастик. Созданный в прошлом веке, он до сих пор пользуется заслуженным доверием и его часто можно увидеть на самых разных графиках аналитиков.

Осциллятор отображается в окошке под графиком, стандартная цветовая схема удобна и наглядна

Общее описание стохастика

Индикатор Stochastic применяется в торговле в качестве инструмента анализа развития тренда и в большей степени ориентирован на подтверждение разворотов. Его используют в самых разных стратегиях, но редко, когда он является единственным инструментом анализа, то есть его скорее можно отнести к вспомогательным. Но если речь идёт о торговле в боковике на форекс, то в этом случае стохастик практически незаменим за счёт своей формулы расчёта. Также он достаточно популярен у волновиков - применение для поиска окончания коррекций и возобновления тренда. Очень важным отличием от множества других осцилляторов можно назвать тот факт, что Stochastic часто применяется и на совсем небольших тайм фреймах, то есть он универсален и годится даже для скальпинговых стратегий, чем пользуются многие трейдеры.

Автор, создавший этот индикатор, считал важным закрытие цены относительно значений максимума и минимума за некоторый промежуток времени, при этом он также использовал и усреднённое значение, то есть скользящая средняя также нашла применение в этом алгоритме. При таком подходе реализуется и наглядно демонстрируется одно важное замечание, которое обязательно следует принимать во внимание новичкам на форекс – закрытие свечи. Под этим понимается тот факт, что до момента закрытия происходить может что угодно, иногда можно видеть свечи с очень длинными тенями, а ведь в момент формирования таких свечей кажется, что тренд силён и нужно заходить в рынок, пока не поздно. Стохастик реагирует на ценовое значение и даст сигнал только тогда, когда действительно получится расхождение.

Для того, чтобы считать тренд развивающимся, нужно, чтобы цена последовательно закрывалась ростом или же снижением. Индикатор Stochastic оценивает ценовой диапазон за некоторое количество баров, указанное в настройках. Определяется минимум и максимум, а также проводится сопоставлением с тем, какая цена в данный момент времени. Исходя из этого можно сделать простой вывод – когда цена растёт, то она постоянно продвигается вверх и получается закрытие в верхней части указанного ценового диапазона. Аналогично и со снижением – именно последовательное понижение указывает на медвежий тренд. В стохастике это отображается в виде числовых значений через формулу, в которой как раз определяется соотношение всего диапазона и цены закрытия текущего бара, представлено в виде процентов.

Большую часть времени линии индикаторы имеют направление движение, но при появлении разнонаправленных свечей может образовываться торможение

Параметры Stochastic

Стохастик доступен трейдерам сразу же после установки торгового терминала МТ, он входит в стандартный набор. Располагается в разделе “Осцилляторы”, после нажатия на него появится окошко, в котором можно настроить все необходимые параметры, их мы рассмотрим ниже. Сам по себе индикатор занимает отдельное окошко в рабочей области под графиком. Представляет собой следующее:

1. Две линии, которые периодически пересекаются, двигаются вверх и вниз.
2. Числовую шкалу справа, на которой отмечены значения. Они показывают процентное соотношение из формулы индикатора.

Вообще, изначально ключевыми линиями считаются 20 и 80, но всё зависит от того, на каком тайм фрейме торгуем, какой инструмент форекс выбран, в каком состоянии рынок. Если есть высокая активность, то в этом случае и значения стохастика могут доходить практически до 100 и опускаться практически до 0. А на крупных периодах иногда и пара 25-75 не всегда достигается в случаях медвежьего и бычьего трендов соответственно. Теперь рассмотрим те параметры, которые трейдер может настроить самостоятельно и от которых будет зависеть конечное представление вида:

В настройках можно задать периоды для вычисления линий по отдельности, но обычно они меняются вместе

1. Период %K. По большому счёту это и есть индикатор стохастик, так как именно эта линия является основной. Вычисляется она следующим образом: разницу между текущей ценой и минимумом за указанный период мы делим на разницу между максимальной ценой и минимальной ценой за этот же период. То есть, по сути просто оцениваем, насколько близко цена к масимумам или минимумам. Если она удерживается у верхней границы такого диапазона, то и результат деления будет близок к единице, то есть к 100%. Если же она снижается и держится вблизи минимумов, то в этом случае результат деления будет близок к нулю, то есть 0%. По мере смены тенденции значение линии будет меняться вслед за движением цены, но ключевыми точками остаются цены закрытия баров, участвующих в расчёте.

Стандартным периодом для этой линии по умолчанию является 5. Так определил его создатель Джордж Лэйн в ходе экспериментов и тестирования. Такой достаточно короткий период позволяет избавиться от главного недостатка многих средств технического анализа – запаздывания. Но при этом нужно понимать, что противоположные сигналы могут поступать буквально через 2-3 бара, так что это следует учитывать при торговле по Stochastic, особенно, на форекс, ведь этот рынок очень волатильный. Увеличение периода приведёт к более сглаженной реакции на колебания, уменьшение наоборот, сделает линию индикатора ещё более подвижной.

2. Период %D. Вторая главная линия индикатора, которая следует за основной. Она вычисляется как усреднённое значение основной линии за последние несколько значений. Индикатор Стохастик фиксирует каждое значение на закрытии бара, поэтому вычисление линии %D происходит по этим самым значениям. Изначально используется показатель 3, то есть берутся последние 3 значения стохастика и усредняются. Это приводит к некоторому запозданию, в связи с чем и получается пересечение этих линий при развороте тренда. То есть Stochastic как бы начинает ускоряться в обратном направлении относительно себя самого. Примерно также это реализовано и с сигнальной линией МАКД, в которой идёт оценка соответствия значения относительно себя самого при усреднении. Менять период разумно только в том случае, когда параллельно с этим меняется и первое значение, то есть параметр %K.

3. Замедление. Этот параметр играет существенную роль в том, как будет выглядеть движение линий индикатора. Стандартным значением является 3, оно максимально удобно для работы с разными тайм фреймами и оптимально замедляет движение линий. Если его уменьшать, то линии будут менять направление очень резко и потеряется смысл в таких сигналах. А если увеличивать, то будет слишком медленно движение. В общем, для достижения оптимального результата рекомендуется придерживаться стандартных значений, а менять их только в том случае, когда это предполагается торговой системой или стратегией, тогда это оправдано, ведь автор стратегии тестировал и подбирал нужные значения.

4. Цены. Параметр, который характеризует используемые значения в стохастике. Что-либо менять не стоит, так как в стандартном исполнении это наиболее удобное значение, а если стратегия предусматривает изменение, то это будет указано в описании. Важно помнить, что по умолчанию Stochastic работает с ценами максимумов и минимумов и изменение этого параметра приведёт к появлению серьёзных изменений в отображении линий индикатора. Это относится к любым торговым инструментам и рынкам, форекс в том числе.

5. Тип МА. В этом параметре стохастика мы определяем, какой тип скользящей средней применяется в работе. По умолчанию стоит значение Simple, это означает, что индикатор будет работать с использованием простого варианта усреднения с равным весом каждого элемента.

Характерные для стохастика области перекупленности и перепроданности являются сигнальными диапазонами значений

Перекупленность и перепроданность

Как становится понятно из описания, индикатор Стохастик рассчитывается в процентах, а это означает, что он имеет ограниченный диапазон значений. Соответственно, можно выделить значения, которые образуют области с высоким потенциалом разворота. Это формируется из простого факта – все тренды конечны, независимо от их динамики. В рамках стохастика принято выделять следующие:

1. Перекупленность. Это значения, которые подходят к 100%, то есть они показывают, что цена постоянно растёт и закрывается вблизи максимумов. Линии индикатора находятся в верхней части окошка.
2. Перепроданность. По аналогии с предыдущей областью, только теперь это минимальные значения вблизи 0.

Для того, чтобы получить сами области, нужно предположить какие-то значения. Например, для перекупленности часто используется область от 80 до 100, а для перепроданности от 20 до 0. То есть, когда линии находятся в указанных диапазонах, нужно внимательно следить за тем, что произойдёт дальше, так как данные значения являются ключевыми в рамках некоторых сигналов, о чём будет рассказано далее.

Как пользоваться индикатором стохастик

Теперь рассмотрим непосредственно применение Stochastic в торговле. Этот индикатор часто можно увидеть на графиках форекс инструментов у трейдеров – он обладает достаточно простым и понятным набором сигналов. Все они строятся относительно положения линий и числовых значений. Рассмотрим наиболее распространённые:

1. Торговля в горизонтальном канале. Здесь всё относительно просто – у нас образуется проторговка диапазона, то есть цена перемещается от одной ценовой области к другой и затем всё повторяется. Это происходит в периоды неопределённости на рынке, то есть, когда у покупателей и продавцов не получается пробить границу такого боковика и закрепиться за ней. Соответственно, до момента появления перевеса одной из сторон будет происходить такое колебание вверх и вниз. Это даёт трейдеру прекрасные торговые возможности, а индикатор Стохастик в этом деле поможет. В первую очередь нужно на графике обозначить границы такого боковика. И сделать это нужно не в привычном виде – уровне, а в виде областей для разворота. Это объясняется тем, что цена не разворачивается точно возле котировки предыдущего разворота. Поэтому просто выделяем области спроса и предложения, по ним уже и ориентируемся. Применение стохастика в этом случае у нас будет выступать в качестве подтверждающего сигнала. Когда цена подходит к границе, мы наблюдаем за стохастиком. Он должен зайти в зону перекупленности или перепроданности и там развернуться, то есть линии пересекаются. После этого ждём выхода из зоны и открываем ордер. Не забываем про то, что обязательно следует дождаться момента, когда свеча закроется и линии действительно пересекутся, выйдут из области. Это важно потому, что в рамках консолидации движения обычно резкие и свеча может поменяться буквально перед самым закрытием.

Пример простой работы в консолидации. Stochastic даёт сигналы при развороте, при этом смотрим на отбой от границы

2. Использование Stochastic в рамках торговли по тренду. В этом случае мы говорим о том, как можно использовать Стохастик для трендовой торговли. На само мделе, процесс очень простой. Как известно, тренды развиваются с коррекциями, то есть беоткатное движение встречается крайне редко. Поэтому, мы просто выделяем основное направление в рамках старшего периода, а стохастик используем для поиска окончания коррекционной фазы. Например, если у нас бычий тренд и началось снижение, стохастик достаточно быстро направится вниз. Но есть важный нюанс – он не обязательно зайдёт в область перепроданности, поэтому важно просто увидеть пересечение линий индикатора, этого будет достаточно для появления сигнала. Стоп приказ в этом случае располагается за минимумом, после которого линии развернулись, то есть обычный локальный коррекционный экстремум.

3. Дивергенции. Очень простой и понятный сигнал, который могут использовать даже совсем неопытные трейдеры. Суть заключается в простом и понятно моменте рынка – когда тренд начинает ослабевать, динамика движения сильно замедляется. Это может быть не очень хорошо видно на самом графике, но вот индикаторы на скользящих средних обычно хорошо показывают этот момент. В окошке индикатора это выглядит следующим образом: линии стохастика следуют за графиком, рискуют экстремум, после которого начинается коррекция. Линии, соответственно, тоже разворачиваются. А вот после этого тренд возобновляется и линии также двигаются. На графике происходит обновление трендового экстремума и происходит новый разворот. Линии стохастика не преодолевают предыдущий экстремум, то есть получается расхождение. По этому простому сигналу легко находить развороты.

На графике видим новый максимум, а на осцилляторе максимум не обновлён. Так формируется дивергенция

В целом, торговля по индикатору Stochastic достаточно простая, стандартных настроек вполне хватает для работы на любом тайм фрейме кроме самых маленьких, а также для любых инструментов форекс и других рынков. Применение индикатора не вызывает сложностей, все сигналы типичны для многих осцилляторов и имеют простую логичную схему.