Индикатор VWAP

Использование объёмов в торговле не сводится к одному лишь анализу числовых данных. Есть интересные и полезные в торговле варианты представления данных, которые можно использовать в индикаторном анализе. Типичным примером такого варианта является индикатор VWAP – пользовательская разработка, ставшая хорошим вспомогательным инструментом для тех трейдеров, которые используют объёмный анализ. Он представлен в различных видах, но общая суть работы сводится к тому, что трейдеру предлагается оценивать изменение цены относительно того, какими объёмами это было сделано. Используя различные закономерности, можно получать стабильный результат, так как за всё время существования биржевой торговли общая схема и шаблоны нисколько не поменялись. То, что работало 50 лет назад, работает и сейчас. VWAP – прямое тому доказательство. Рассмотрим этот индикатор и его применение в торговле.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших Форекс стратегий 2020 года можно здесь!

Описание индикатора VWAP

Индикатор представляет собой взвешенную среднюю объёмную цену. Простыми словами, этот индикатор показывает нам сумму цен, умноженных на объёмы и деленную на сумму этих объёмов. Получается средняя объёмная цена. НА первый взгляд получается, что индикатор не даёт какой-либо полезной информации, но это не так. На рынке может быть разная ситуация, рассмотрим на примерах:

  1. Цена подошла к уровню и топчется возле него в небольшом диапазоне. Это означает, что продавцы и покупатели условно находятся в равновесии, никто из них не может сдвинуть котировки в свою сторону. Движения как бы и нет, но суммы проторговываются значительные, гораздо большие, чем, когда цена свободно движется.
  2. На рынке отсутствует часть трейдеров из-за праздника. Соответственно, ликвидность пониженная, цена двигается очень быстро и легко разворачивается. Получается, что волатильность высокая, но она вся обусловлена низкими объёмами, тонким рынком.  
  3. Идёт трендовое движение на высоких объёмах. То есть цена имеет основное направление, но при этом на меньших тайм фреймах можно видеть проторговки, небольшие коррекции, откаты. Это означает, что в рынок заходят большие деньги, но при этом имеется и встречный интерес. Основная часть тренда обычно так и развивается.
Индикатор VWAP представлен множеством линий
Индикатор VWAP представлен множеством линий, которые разделены по цветам для удобства восприятия. Это позволяет не путаться в них и отличать одни уровни от других

Из всего выше сказанного можно сделать простой вывод – объёмы на рынке имеют большое значение, они позволяют ориентироваться в том, что происходит и помогают распознать ситуации, когда потенциально возможен резкий разворот, даже если всё выглядит как трендовое движение. Отличным инструментом в анализе объёмов можно назвать индикаторы для МТ4, которые нужно просто скачать и скопировать в соответствующую папку торгового терминала. После этого просто открываем индикатор в списке пользовательских, в окошке настройки меняем при необходимости какие-либо параметры. Теперь рассмотрим принцип действия и как вообще ведётся подсчёт объёмов. Всего есть два варианта, которые реализованы в рамках данного индикатора, у каждого есть свои плюсы и минусы, выбирать нужно самостоятельно.

Платный вариант VWAP

Этот индикатор распространяется платно, за него нужно заплатить определённую сумму – чаще всего это вариант подписки. То есть трейдер получает данные до тех пор, пока действует подписка. Основное преимущество заключается в том, что информацию индикатор VWAP получает прямо с чикагской биржи, которая является центром фьючерсной торговли. Она предоставляет данные по проторгованным объёмам в виде отчётов, которые берут всякие платные сервисы, чтобы показывать их трейдеру в режиме реального времени. Можно и бесплатно, но в этом случае будет задержка, то есть данные будут не очень актуальными и применять их в торговле особого смысла не будет, особенно, если речь идёт о краткосрочной торговле. Многие, наверное, слышали про Cluster Delta, вот именно через них и идёт работа.

Каждый новый торговый день строятся новые линии
Каждый новый торговый день строятся новые линии, то есть объёмы рассчитываются для каждого конкретного дня. Недельные линии строятся на протяжении всей недели

Но необходимо помнить про очень важный нюанс – рынок форекс внебиржевой, так что данные индикатор VWAP получает только по фьючерсным торгам. А их оборот, хоть и значительный, но всё равно в разы меньше, чем рынок спот. В связи с этим можно, конечно, ориентироваться на них, но это будет не совсем то. Получается незначительная выборка – сотни миллиардов против нескольких триллионов, разница ощутимая. Бывают сервисы от брокера или поставщика ликвидности, но это примерно то же самое, оно не может расцениваться как полная информация по рынку. Таким образом, можно сделать простой вывод – индикатор VWAP в платном виде не даст особых преимуществ, это будет один из множества подобных вариантов объёмного анализа, за который придётся платить.

Бесплатный индикатор VWAP

Бесплатная версия VWAP является также пользовательской разработкой для торгового терминала МТ4, но принцип расчёт отличается от того, что представлен в индикаторе выше. Такой алгоритм предполагает использование тикового объёма, то есть идёт подсчёт колебаний цены, и неважно, чем оно вызвано и каким объёмом. То есть, если цена сдвинулась вверх или вниз на так, то это просто будет посчитано как один тик и всё. Там могли пройти 10 лотов, а могли 1000, разницы в данных индикатора VWAP не будет. Метод нельзя назвать исключительно точным, но в то же время он достаточно информативен и применяется в некоторых других индикаторах, например, Volumes или его улучшенной версии Better Volumes. Соответственно, перемножение в VWAP идёт с тиковым объёмом. Полученная информация будет полезнее, чем просто усреднение или же просто тиковый объём.

Использование VWAP в торговле

Алгоритмом VWAP предусмотрено построение линий, которые и будут давать нам ориентиры. Есть одна центральная линия, показывающая текущую усреднённую объёмную цену, а также 8 линий отклонений, по 4 каждую сторону. Помимо этого, сами линии делятся на дневные и на недельные – первые считают объёмы в рамках одних торговых суток, вторые – в рамках недельных. В целом структура может немного напоминать Полосы Боллинджера, идея остаётся той же самой – у нас есть условные границы, которые нам дают ориентиры. Всего есть два варианта работы с VWAP, они сводятся к следующему:

1. Торговля на возврат. Здесь всё просто – цена часто стремится вернуться к своему равновесному состоянию, то есть пребывать в консолидации. Это подтверждается тем, что большую часть времени графики проводят именно в боковом движении. И линии индикатора могут быть полезными для определения границ такого боковика. Отклонения +4, -4, +6 и -6 можно считать основными границами, но бывают выходы цены и к -8, +8. Соответственно, когда цена уходит к этим значениям VWAP, можно пробовать заходить на возврат к середине. Если длительное время этого не происходит, то в этом случае следует рассматривать трендовую торговлю и отказаться от идеи возврата цены.

цена отбивается от границ дневного диапазона
Пример ситуации, когда цена находится в консолидации и отбивается от границ дневного диапазона. Дополнительным уровнем выступает недельная средняя линия

2. Торговля с VWAP по тренду. Здесь всё относительно просто – на индикаторе средняя линия будет выступать в качестве динамической поддержки или сопротивления в зависимости от тренда. В рамках движения по основному направлению периодически будут происходить откаты – именно в такие моменты и следует заходить в рынок. Ориентир – средняя линия VWAP, но бывают и более глубокие движения. В этом случае отскок, как правило, получается очень динамичным и даёт возможность быстро заработать, если трейдер не предполагает удерживать позицию длительное время.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших Форекс стратегий 2020 года можно здесь!

В общем, индикатор VWAP совсем не сложный и во многом похож на индикаторы волатильности, а также на канальные алгоритмы. Мы имеет основной указатель направления, а также возможные границы колебаний, от которых можно входить в рынок.