Индикатор Bollinger Bands

Полосы Боллинджера – индикатор, который успел стать классикой в торговле на финансовых рынках. Изначально разработанный для фондового сектора, с развитием валютных торгов он переместился также и на графики форекс трейдеров, увидевших в нём большой потенциал. Алгоритму насчитывается более 30 лет, он хорошо себя зарекомендовал и по этой причине был включён в стандартный перечень индикаторов торгового терминала МТ4, также его можно практически всегда найти в аналитических онлайн платформах. Bollinger Bands может быть как единственным индикатором в торговой системе, так и одним из нескольких – здесь всё определяется стратегией, которой пользуется трейдер. Если же работать по одному лишь Боллинджеру, то и этого может быть вполне достаточно. Рассмотрим этот интересный инструмент анализа и его возможности, а также типичное применение в торговле.

Индикатор представлен трёмя линиями, определяющими его анализ тренда и волатильности

Описание индикатора Bollinger Bands

Для добавления Боллинджера на график нам нужно открыть список индикаторов и выбрать раздел “Трендовые”. После нажатия мышкой на него, откроется окно с параметрами, которые мы рассмотрим далее. Индикатор появляется на самом графике и представлен тремя линиями:

1. Центральная линия. Она является основой Bollinger и представляет собой простую скользящую среднюю. Именно в ней реализуется трендовый смысл индикатора – направление линии даёт нам представление о текущем тренде. Если она направлена вниз, то тренд медвежий, если вверх – то бычий. Горизонтальное же направление свидетельствует об отсутствии тренда. Этот мувинг полностью соответствует стандартному индикатору – производится усреднение определённых цен баров и формируется линия.
2. Внешние линии, одна из которых располагается выше средней линии и ещё одна ниже. Они сдвигаются и раздвигаются, образуя канал. Происходит это в Боллинджер бандс синхронно, то есть и верхняя, и нижняя всегда движутся разнонаправлено, но при этом расстояние до средней линии у них одинаковое в каждый момент времени. В этих линиях реализуется второй аспект работы индикатора – он показывает волатильность, поэтому формально он находится в списке трендовых, но его также можно отнести и к индикаторам волатильности.

Наибольший интерес представляет принцип, по которому происходит движений указанных линий канала. Обычные конверты из мувингов как правило просто сдвинуты по вертикали на некоторое значение. И получается, что они привязаны к центральной линии и двигаются всегда на некотором фиксированном расстоянии от неё. В случае же с Bands ситуация совсем иная – линии индикатора рассчитываются по среднеквадратическому отклонению, это хорошо известный приём в рамках статистических расчётов и прогнозировании. Таким образо, пока цена не проявляет высокой активности и двигается горазионтально, внешнии линии Bollinger не расходятся, а вот когда начинает возрастать волатильность, они раздвигаются. Потом, по мере снижения активности, опять сходятся. Этот механизм даёт определённые преимущества – мы можем использовать индикатор в работе одновременно определяя тренд и зная вероятные границы для движений. Конечно, это не означает, цена всегда будет оставаться в этих рамках. Но в тоже время стандартные параметры подобраны так, чтобы примерно 95% времени цена находилась внутри границ Bands.

Границы индикатора Bollinger Bands расширяются и сужаются, реагируя на динамику рынка и его колебания

Этот подход позволяет с высокой вероятностью прогнозировать разворот, отбой или же просто замедление трендового движения. Действительно, если промотать график и присмотреться к тому, как развиваются движения, можно заметить, насколько точно внешние линии Bands обозначают диапазон для цены. Также индикатор полосы Боллинджера может быть полезен в периоды, когда на рынке происходит множество публикаций экономической статистики, в это время волатильность значительно возрастает, и цена активно двигается в обе стороны. Имея такой удобный инструмент определения волатильности, можно неплохо зарабатывать в рамках скальпинга. Теперь перейдём к настройкам и рассмотрим влияние каждого значения на то, как будет вести себя индикатор.

Параметры Bollinger Bands

Когда мы добавляем индикатор на график, нам предлагается окошко с параметрами. В них мы можем поменять значения, что приведёт к изменениям в отображении индикатора. Помимо стандартных настроек внешнего вида линий – цвета, толщины, типа и так далее, есть несколько ключевых параметров, которые влияют на результат работы алгоритма Bollinger Bands:

1. Период скользящей средней. Здесь в Боллинджере определяется, сколько он будет использовать свечей для вычисления значения скользящей средней. Всё достаточно просто и соответствует тому, что мы привыкли видеть в обычной Moving Average. Если мы увеличим период, то линия будет рассчитываться из большего количества баров и её подвижность будет ниже. То есть, даже резкое изменение цены в текущем баре будет не так сильно двигать линию мувинга. Если же мы уменьшим период Bollinger, то в этом случае ситуация будет противоположной – теперь уже линия будет быстро реагировать на текущие изменения и, как следствие, двигаться быстрее. В общем, подбирать значение Bands следует исходя из того, какой тайм фрейм мы используем, а также какой торговый инструмент, ведь все двигаются по-разному, одни склонны к высокой волатильности, другие же к медленному развитию тренда с совсем небольшими откатами.
2. Отклонение Bollinger. Это ещё один важнейший параметр, который влияет на отображение линий индикатора. Сигма определяет, насколько широко будут расходиться внешние линии индикатора, то есть размах. Указанный ранее факт в отношении процента времени внутри канала как раз относится к среднеквадратическому отклонению 2, установленному в индикаторе по умолчанию. Это наиболее оптимальный вариант, который прекрасно подходит как для торговли на малых периодах, так и для работы в среднесрочной перспективе, когда индикатор Полосы Боллинджера используются как один из основных вариантов определения тренда и ориентиров для выхода из позиций.
3. Применение Bands. В этом параметре определяется, какой именно показатель японской свечи пойдёт в расчёт алгоритма индикатора. Есть различные варианты – минимум, максимум, среднее, но наиболее популярным является параметр закрытие (Close). Это означает, что скользящая средняя будет рассчитываться по ценам закрытия баров и в данный момент формирующийся, но ещё не закрытый бар будет использовать именно это значение. Таким образом, индикатор Bollinger Bands будет менять положение линий до того момента, пока бар не закроется, а дальше его значения, соответствующие этому бару, после закрытия будут зафиксированы.
4. Сдвиг Bollinger Bands. В индикаторе предусмотрена возможность сдвигать линии по времени, то есть вправо или влево относительно графика. Эта функция используется крайне редко и обычно торговые стратегии, подразумевающие этот приём, указывают о нём в описании. В целом, наименее интересный и нужный параметр Bollinger Bands.

В окошке с параметрами индикатора Bollinger Bands трейдер может внести все необходимые коррективы

Чаще всего работа ведётся на тайм фреймах от М15 и выше, переходить на меньшие не имеет смысл, так как даже Боллинджер не сможет адекватно показывать границы волатильности столь коротких периодов. А вот всё, что выше пятнадцатиминутного графика, прекрасно укладывается в рамки работы этого индикатора, и он активно применяется. Правда, как и со многими другими классическими индикаторами, наилучшие результаты получаются при торговле на графиках Н4 и выше, так как они в значительной степени сглаживают колебания. Далее рассмотрим работу с индикатором и его торговые сигналы.

Торговля с Bollinger Bands

Вследствие того, что индикатор Боллинджер является трендовым, мы можем условно разделить работу с ним на 2 основных варианта. Первый заключается в том, чтобы торговать во время флэта. Как мы уже говорили ранее, движение линии в горизонтальном направлении означает, что на рынке нет тренда, и цена просто колеблется в рамках некоторого диапазона. В том случае нам поможет вторая основная функция индикатора Bollinger Bands – определение границ этих колебаний. Можно продавать от верхней линии и держать позицию до нижней, но желательно фиксировать часть прибыли при касании срединной линии индикатора. Аналогичным образом действуем и при отбое от нижней границы, только теперь покупаем и держим до срединной линии и верхней границы. Сами границы являются прекрасными ориентирами для входа и выхода, а середина диапазона выступает промежуточной целью. Стоп нужно устанавливать на расстояние примерно в треть диапазона Bollinger, то есть он изначально будет меньше, чем предполагаемый даже половинчатый тейк, так что со статистикой такой торговли всё в порядке.

После закрепления за границей канала цена продолжает движение и развивает тренд, формируется сигнал. В консолидации цена движется между границами

Аналогичным образом можно работать и в рамках скальпинга, например, на новостях. Когда выходит новость, особенно, если она отличается от того, что предполагали аналитики, то в этом случае цена может двигаться очень быстро. Но затем, как правило, происходит столь же резкий разворот, который и пытаются ловить скальперы. В этом случае нам также может помочь Bollinger Bands. Он указывает диапазон, за который цена может выйти, но затем будет формироваться разворот. Нужно смотреть на поведение цены и использовать дополнительные фильтры входа. Нередко выносы происходят перед тем, как цена начнёт двигаться в обратную сторону с формированием локального тренда.

С торговлей по тренду всё тоже совсем не сложно. Для этого нам нужно, чтобы срединная линия индикатора начала движение в одном направлении, при этом цена обычно колеблется между границей Bands и его серединой, то есть тренд развивается с откатами. В этом случае отбой от линии будет сигналом ко входу в рынок по этому тренду, а верхняя граница будет показывать нам ориентир для разворота. Но нужно понимать, что в рамках тренда этого разворота может и не быть, то есть цена будет двигаться рядом с границей, но всё равно в рамках тренда. Таким образом, сигналом для выхода из позиции можно считать ситуацию, когда индикатор Bollinger Bands переходит в горизонтальное состояние. Это будет просто консолидация, остановка перед продолжением тренда. А вот если цена начинает двигаться в обратном направлении, и линия тоже меняет его, то в этом случае можно выходить из позиции. Боллинджера удобно использовать для торговли в рамках трендов на тайм фреймах М15-Н1, где происходит множество откатов и есть возможность постоянно заходить от средне линии. Иногда получается взять такими отрезками гораздо больше, чем если просто держать позицию и не выходить до конца.

Bollinger Bands можно назвать очень удобным и универсальным индикатором, который помогает не только определить состояние рынка, но также и показывает границы возможных колебаний. Есть стратегии, которые рассчитаны на ночной период, то есть на азиатскую торговую сессию и используют Боллинджера. В этом случае статистика получается максимально хорошей, так как в этот период времени графики склонны к движению в боковике и индикатор прекрасно помогает ловить развороты. Часто в пару к нему используют Стохастик или CCI, для получения подтверждения сигнала. Подводя итог, можно сказать, что Bollinger Bands – один из лучших и наиболее функциональных индикаторов, предлагаемых в стандартном наборе торгового терминала Метатрейдер 4.