Индикатор WMA

Движение цены определяется тем, как происходит изменение котировки за определённые участки графика. Это можно рассматривать в контексте тайм фреймов, когда у нас каждый бар соответствует какому-либо определённому промежутку времени. И в этом случае брать в расчёт какое-либо конкретное значение этого бара, например, цену закрытия. Таким образом, получаем структурную единицу массива данных, который можно обрабатывать разными математическими методами. Одним из таких является усреднение, и в контексте рынка это очень полезный инструмент. Если среднее значение цены растёт, то в этом случае можно сказать, что на рынке есть повышательная тенденция, то есть бычий тренд. А если снижается – то медвежий. Если рассмотреть эти вычисления как постоянные, то получаем представленную в виде линии последовательность таких усреднённых значений. Именно по такому принципу работает индикатор Moving average – скользящая средняя.

Индикатор WMA является одним из вариантов индикатора скользящая средняя, в котором используется немного отличающаяся методика подсчёта усреднённого значения

Weighted moving average

WMA – одна из разновидностей moving average, которая имеет существенное отличие от обычного привычного нам усреднения. В простом виде мы складываем некоторые показатели последовательности баров и получаем сумму, которую делим на количество этих баров. Проще ничего не моет быть, это обычное среднее арифметическое. Но одним только таким видом дело не ограничивается, в техническом анализе пошли дальше и усложнили математическую основу, добавив такое понятие как вес. Оно довольно ощутимо меняет внешний вид линии и многими трейдерами считается более эффективным решением. Отсюда, кстати, и название индикатора - Weighted moving average, что означает взвешенная скользящая средняя. Сразу отметим важный момент – показатель периода скользящей средней, который является ключевой настройкой moving average. Он определяет количество баров, которое мы возьмём в расчёт. То есть, если, например, период составляет 20, то это означает, что от текущего бара мы возьмём ещё 19 баров назад для подсчётов.

Суть WMA сводится к тому, что мы не просто усредняем, а распределяем бары как бы по их важности. Логическая подоплёка, следующая: чем дальше бар от текущего, тем меньшее значение он имеет для текущей цены. Соответственно, действительно будет актуально использовать для них меньшее значение в формуле Weighted moving average, чем для тех, которые ближе. И вот здесь возникает вопрос – как распределить этот. В терминале Метатрейдер WMA представлена двумя типами:

1. Экспоненциальная Weighted moving average. Наиболее широко применяемый вариант, в котором вес баров распределяет от последнего к текущему по экспоненте. Это означает, что самые далёкие бары имеют совсем маленький вес, а по мере приближения они становятся всё более и более важными.
2. Линейная WMA. Здесь также идёт распределение по весу с увеличением от последнего к текущему, но в таком виде WMA индикатор распределяет вес линейно. Это означает, что от каждого бара к последующему вес изменяется на фиксированную величину, то есть линейная зависимость.

Две скользящие средние с периодом 30, которые отличаются методом распределения веса по последовательности участвующих в расчётах баров. Экспоненциальная реагирует на разворот быстрее

В чём же основное преимущество индикатора WMA? Если наложить на график две moving average с одним периодом, одна из которых будет простой, а вторая Weighted, то в этом случае можно будет увидеть наглядную разницу – при одном и том же периоде они будут вести себя немного по-разному. То есть взвешенная будет реагировать на изменение цены гораздо быстрее – всё потому, что в ней больший вес имеют последние бары. Цена изменилась, соответственно, и линия изменилась больше, чем простая. И чем больше используемый период, тем лучше видно эту разницу.

Сигналы WMA

Для того, чтобы воспользоваться индикатором, скачать его не потребуется, так как он есть в терминале и является стандартным инструментом анализа. WMA находится в разделе трендовых индикаторов, в нём выбираем moving average и далее в настройках выбираем нужный нам тип Weighted. В графической области появится линия, настройками можно поменять её отображение, цвет. Теперь рассмотрим сигналы, которые может дать нам этот индикатор и как его можно использовать в торговле:

1. Определение приоритетного направления движения цены. Здесь всё очень просто – куда движется усреднённое значение, туда и развивается тренд. Это логично, ведь если среднее растёт, то в этом случае, и сама цена растёт. Также можно смотреть на расположение графика относительно скользящей средней – если она находится под ним, то тренд бычий. А если же линия находится выше, то в этом случае тренд медвежий. Не забываем, что чем больше период WMA, тем больше потребуется времени на то, чтобы линия развернулась, то есть можно сделать простой вывод – у индикатора есть запаздывание. Правда, у взвешенного типа скользящей средней оно заметно меньше по сравнению с обычной, это объясняется как раз распределением веса и большей важностью последних баров. У экспоненциальной это особенно хорошо заметно, так как в её алгоритме последние бары имеют наибольший вес и в случае резкого разворота они оперативно разворачивают и сам мувинг.

Определение тренда по направлению скользящей средней и по расположению цены относительно линии

2. Использование разных скользящих средних, которые будут отличаться по типу и по периоду. Например, мы можем взять одну SMA и одну WMA или же парочку WMA с разными периодами. Соответственно, та, у которой период меньше, будет быстрее реагировать на смену тренда и разворачиваться. Пересечение таких скользящих средних даёт нам сигнал об изменении направления движения цены. Методика очень старая и примерно в таком же виде реализован аво множестве индикаторов, в том числе и в осцилляторах. Скользящие средние разных типов также нередко используются в работе именно в таком ключе – пересечении. В некоторых случаях можно увидеть сразу множество разных мувингов с разными периодами, и в них внимание уделяют расстоянию между ними и взаимному расположению. В сети можно скачать такого рода индикаторы с большим количество мувингов.

3. Использование WMA как поддержек, а также как каналов. В первом случае всё сводится к тому, чтобы найти нужный период скользящей средней и торговать на отбой от неё1 при развитии тренда. То есть, цена будет двигаться по тренду, а в рамках коррекций сближаться со скользящей средней, затем отбиваться от неё и продолжать тренд. Тут всё зависит от тайм фрейма и конкретно самого торгового инструмента. Подбирать нужно по истории, просматривая, какой период наиболее оптимален. Второй же вариант подразумевает смещение WMA по вертикали на некоторую величину – она выражается в процентах. Получается, что таким образом формируется как бы диапазон отклонения. Есть множество стратегий, основанных на такого рода конвертах из скользящих средних.

Пример ситуации, когда скользящая средняя с периодом 24 выступает в качестве сначала сопротивления, а затем поддержки для цены

4. Использование WMA крупных периодов на больших тайм фреймах. Например, часто можно увидеть мувинги с периодом 100, 150 и 200 на дневном графике. Они показывают долгосрочный тренд и обычно делают это довольно успешно. Также цена на них реагирует, когда приближается, то есть такие простые средства анализа тоже активно применяются.

В целом, WMA можно назвать универсальным индикатором, который генерирует сигналы как на смену тренда, так и на его продолжение. В более сложных сочетаниях может давать целую торговую систему, что подтверждается сотнями стратегий на скользящих средних. В которых используется распределение веса по барам.