Индикатор DeMarker

В большинстве своём осцилляторы основываются на работе с ценовыми значениями в рамках скользящих средних разных периодов. То есть рассматривается расхождение и схождение их значений, а также расположение относительно друг друга. Но есть разработки, которые существенно отличаются от остальных, к таким относится очень известный и популярный среди трейдеров индикатор DeMarker. Он был разработан Томасом ДеМарком ещё в прошлом веке и с тех пор стал неотъемлемой частью анализа в о многих торговых системах. Сам автор практически безошибочно определял фазы разворота рынка и сделал на этом немалые деньги. Так что совсем не удивительно, что сразу же после публикации своего алгоритма, множество участников рынка взяли его на вооружение. Сейчас этот уникальный индикатор имеется в торговом терминале Метатрейдер 4, так что его не надо искать и скачивать, всё уже работает сразу после установки программы.

Окошко индикатора DeMarker располагается под графиком. Сам индикатор представлен одной линией. Справа есть шкала значений и проведены горизонтальные линии, отмечающие специальные области

Описание индикатора DeMarker

Осциллятор демаркер – классический индикатор технического анализа, в котором используется измерение отклонения цены в рамках экстремумов. То есть автор считал, что основный признак тренда заключается в том, что цена последовательно обновляет экстремумы. Это логичное предположение, так как на графиках часто можно увидеть, как последовательно свечи растут, но при этом локальный максимум остаётся неизменным. Аналогично и для медвежьего тренда. Таким образом, индикатор оценивает экстремумы и сопоставляет их с теми, что были в прошлом. Берётся некоторый промежуток времени, в рамках которого DeMarker формирует скользящую среднюю по максимумам и минимумам, экстремумы без обновления приравниваются к нулю. Далее эти значения используются в дроби и получается, что у нас есть диапазон значений от условного 0 до 100. За рамки этого диапазона значение индикатора демаркер не выходит.

Осциллятор представлен виде отдельного окошка под графиком. После того как мы его добавляем, переел нами появляется окошко с настройками, среди которых единственным важным является период. Он характеризует длину участка графика, начиная от текущего бара и в обратном направлении, который алгоритм индикатора будет брать в расчёт и по данным с которого и будет формироваться его значение. Изначально установлено значение 14, это распространённое значение для множества индикаторов. В те времена, когда они разрабатывались, торговля шла в основном на дневном тайм фрейме, поэтому период изначально не очень большой, но в то же время оптимальный для торговли в среднесрочной перспективе. Если же есть намерение поменять период DeMark, то в этом случае будут происходить следующие изменения:

1. Увеличение периода DeMarker даёт нам большее число баров, которые будут анализироваться. Соответственно, изменение значения индикатора будет более плавным, так как для разворота потребуется более серьёзно изменение значения цены. Как правило, такая ситуация приводит к более качественным сигналам, но в то же время частота их появления снижается. Если рассматривать крупные тайм фреймы, то в этом случае количество сигналов будет совсем небольшим, это обычно не устраивает современных трейдеров. Так что для период Д1 и выше показатель 14 можно назвать оптимальным по соотношению качества сигналов и их частоты.
2. Уменьшение периода DeMarker приводит к тому, что значение индикатора станет меняться быстрее, а это генерирует множество сигналов в рамках тех, что будут описаны далее. И довольно значительная часть таких сигналов отрабатывать не будет. Соответственно, у трейдера будет возрастать количество стопов. Получается, что период индикатора демаркер определяется как соотношение качества и количества входов. Смещение слишком сильно в одну из сторон приводит к ухудшению статистики. В связи с этим можно порекомендовать использовать периоды 14-24 в рамках торговли на тайм фреймах менее Д1.

При увеличении периода линия стала менее подвижной. В этом случае сигналов будет гораздо меньше по сравнению со стандартным периодом индикатора

Универсальным советом по работе с DeMarker на любом тайм фрейме можно назвать подбор периода исходя из того, как индикатор работал в прошлом на этом торговом инструменте. У всех валютных пар разная волатильность, так что универсального значения не существует, нужно подбирать вручную. И даже в рамках одного торгового инструмента можно выделить периоды разной активности, когда высокая волатильность сменяется более низкой и значение индикатора меняется медленнее. Теперь перейдём непосредственно к тому, как нам использовать DeMarker в анализе и торговле.

Сигналы индикатора DeMark

Как и любой классический осциллятор, демаркер даёт нам качественные сигналы, позволяющие распознать разворот и окончание тренда. Даже если сам по себе разворот затягивается, такой сигнал может быть использован для выхода из позиции, если таковая имеется. Рассмотрим самые популярные сигналы индикатора:

1. Сигнальные зоны. Их принято называть областями перекупленности и перепроданности. Располагаются они соответственно, в рамках значений от 70 до 100 и от 30 до 0. Когда линия индикатора заходит в эти области, можно ожидать скорого разворота. На сильных продолжительных трендах линия может находиться в этой области достаточно долгое время, поэтому как сигнал разворота следует рассматривать только момент, когда линия выходит из этой области. К том уже должен закрыться хотя бы один бар и при этом линия индикатора будет вне области. Чем больше у нас период индикатора, тем реже его значение будет заходить в обозначенные диапазоны. И чем меньше период, тем чаще индикатор будет показывать перекупленность или перепроданность.

2. Нулевая отметка, которая в случае с DeMarker у нас находится на уровне 0,50. Здесь та же логика, что и в работе с диаграммными индикаторами. Например, MACD или AO. Когда линия индикатора пересекает эту отметку, у нас появляется сигнал на продолжение тренда. То есть пока выше середины диапазона значений, мы условно в бычьем рынке. Когда ниже – в медвежьем. В рамках флэта линия может постоянно пересекать эту отметку и рассматривать это как сигналы не следует. Обычно такое применение DeMarker находит в рамках торговых систем, в которых есть и другие методы анализа или индикаторы. В этом случае осциллятор будет работать в качестве фильтра или же подтверждения сигналов с других индикаторов.

Формирование дивергенции в конце медвежьего тренда и разворот цены. Параллельно с этим цена выходит из области перепроданности

3. Образование дивергенций. Как отмечают многие трейдеры, именно на индикаторе DeMarker они получаются наиболее точными. Суть сигнала достаточно проста и на всех осцилляторах реализуется одним и тем же способом. Например, у на сесть медвежий тренд, который в некоторый момент времени разворачивается и начинается коррекция. В это же время движение линии демаркера вниз также прекращается, и она начинает расти. После коррекции цена начинает снова двигаться вниз и при этом обновляет предыдущий трендовый минимум. Линия индикатора также возобновляет движение вниз, но минимум на самом индикаторе не обновляется. Таким образом, у нас формируется расхождение, которое и называется дивергенцией. Сигнал имеет разворотный смысл и его нередко используют как основной для входа в рынок. Чем старше период графика, на котором сформировалась дивергенция, тем она надёжнее и тем выше вероятность разворота тренда.

В целом, DeMarker является классическим осциллятором, но в рамках того, что он использует немного отличающийся алгоритм анализа, можно увидеть повышение точности сигналов, а также отдельно отмечается удобство работы по нему в разворотах. Нередко его используют как основу торговой системы и на нём построено немало авторских индикаторов.