Индикатор RSI

Осцилляторы обладают разными алгоритмами расчёта, некоторые из них применяются только в определённых рыночных ситуациях и ориентированы на старшие периоды, другие же отличаются универсальностью и могут быть использованы практически на любом фрейме. К таким относится довольно интересный и универсальный индикатор RSI – его можно встретить на разных графиках от недельного до получасового периода. Разработанный в 1978 году, он за много лет доказал свою эффективность, в связи с чем его добавляют в торговые платформы, а также в онлайн-сервисы, где можно проводить анализ графиков форекс инструментов. Если рассматривать самую популярную торговую программу Метатрейдер, то RSI мы можем найти в списке индикаторов в разделе “Осцилляторы”.

После того, как индикатор добавлен на график, трейдер увидит его в рабочей области. Он занимает своё собственное пространство и не мешает восприятию самого графика. Представляется в виде линии, которая движется вверх и вниз. С правой стороны есть шкала значений, она ограничена показателями 0 и 100. В настройках индикатора мы можем поменять его внешний вид, а из настроек есть только период, о котором будет рассказано далее. В целом, индикатор RSI относительно прост в использовании, его сигналы типичны и могут показаться знакомыми по работе с другими осцилляторами. Но, при этом у него есть свои особенности, которые не увидим в других алгоритмах, на них основано немало торговых стратегий. То есть RSI может выступать в качестве единственного метода анализа графика. Но гораздо чаще он встречается в связке с другими индикаторами, в этом случае они фильтруют сигналы друг друга и дополняют общую картину, позволяя повысить эффективность торговли.

При добавлении на график индикатор RSI отобразится под графиком в отдельном окошке. Справа числовые значения от 0 до 100

Описание и применение индикатора RSI

Данный индикатор имеет интересную формулу расчёта, в которой уделяется внимание тому, как происходит закрытие свечи. На практике многие замечали, что при наличии восходящего тренда свечи последовательно закрываются повышением, а при нисходящем тренде они последовательно закрываются снижением. Конечно, бывают и коррекционные фазы, когда одна или несколько свечей идут в обратном направлении. Но это также есть в индикаторе RSI. Он работает по следующему принципу:

1. Высчитывает количество свечей, которые закрылись вверх в рамках указанного в настройках периода. Подразумевается закрытие выше закрытия прошлого бара.
2. Высчитывает количество свечей, которые закрылись снижением за этот же период. По аналогии с предыдущим пунктом закрытие ниже прошлого закрытия.
3. Определяется соотношение из скользящих средних по этим показателям, после чего это приводится к процентному показателю.

В итоге имеем простое числовое значение в процентах, которое и показывает относительную силу. Этот метод имеет несомненное преимущество – в то время как многие другие индикаторы будут показывать разворот из-за большой свечи в обратном направлении, RSI в своих расчётах увидит лишь одну свечу против тренда. С одной стороны, это показывает ориентированность на среднесрочную торговлю, но с другой – хорошая фильтрация сигналов. Ключевым показателем является единственный важный пункт в настройках индикатора, который обозначает период. Он показывает, сколько последних баров с учётом текущего индикатор RSI будет учитывать в своих расчётах. Изменение параметра ведёт к следующему:

1. Увеличиваем значение. Соответственно, RSI возьмёт больше баров в расчёт, это приводит к тому, что влияние одного закрытого против тренда бара будет уменьшаться. То есть, линия будет более плавной и для её разворота и серьёзного изменения значения потребуется большее число свечей в противоположном направлении. Соответственно, линия также реже будет доходить до очень высоких и очень низких значений в зависимости от тренда.
2. Уменьшение значения. Оно приводит к тому, что индикатор гораздо активнее реагирует на закрытие относительно предыдущего бара. Линия индикатора становится более подвижной, и как следствие – высокие и низкие значения индикатора появляются гораздо чаще.

Увеличение периода вдвое по сравнению со стандартным значением привело к тому, что на том же промежутке графика линия стала более плавной, значение меняется не так резко

Стоит отметить, что с увеличением периода растёт качество сигналов, а с уменьшением – их количество. То же самое, только в обратном порядке и для уменьшения периода. Изначально предусмотрено значение 14, оно по мнению автора является оптимальным. Однако, встречаются стратегии, где в качестве основного показателя периода берётся 9, в других случаях – 25. В общем, всё зависит от стратегии, это нужно смотреть в её описании, универсальным можно назвать стандартное значение. Что же касается тайм фреймов, то тут можно отметить интересный факт – в отличие от многих других осцилляторов, индикатор RSI не теряет своей актуальности даже если использовать его на небольших периодах, иногда даже на М15. Учитывая, что тот же MACD показывает хорошую эффективность начиная от Н4, это можно назвать хорошим свойством. Чем старше период, тем лучше получаются сигналы, это также относится и к RSI.

Применение RSI на форекс довольно разнообразно. В первую очередь необходимо запомнить, что точное числовое значение даёт нам простой и эффективный инструмент для определения разворотов. В данном случае речь идёт о так называемых сигнальных зонах индикатора, которые определяются областями значений для разворота. То есть, простым языком, при определённых обстоятельствах RSI будет показывать высокую вероятность разворота. Для работы с такого типа сигналами предусмотрены сигнальные линии в окошке индикатора. Они обозначают следующее:

1. Область значений от 70 до 100. Когда линия индикатора находится так высоко, это означает, что в скором времени бычий тренд, который сейчас на рынке, может закончиться. Фактически это является перекупленностью, так как тренды редко развиваются вообще без остановок, в нашем случае это будет откат вниз. Эта область значений показывает, что число баров, закрывающихся с повышением относительно прошлого достаточно велико.
2. Область значений от 30 до 0. Ситуация с этим диапазоном значений прямо противоположна предыдущей. На рынке медвежий тренд и множество свечей закрываются последовательно ниже предыдущей, образуется перепроданность. Соответственно, далее высока вероятность того, что цена развернётся вверх и начнётся повышение значений RSI.

Линия индикатора опускается в перепроданность и поднимается в перекупленность. Эти области являются сигнальными

Перекупленность и перепроданность являются одними из основных сигналов индикатора, рассмотрим, как пользоваться этим в работе. Когда линия заходит в эти области, ещё нельзя сказать, что начинается разворот. Значения говорят лишь о том, что на рынке имеется уверенное движение, которое впоследствии может сменить направление, как это обычно и происходит. В связи с этим можно сказать, что разворот линии в области перекупленности или перепроданности являются первым сигналом к тому, что дальше может быть смена тренда. Оптимальным считается дождаться выхода линии из обозначенной области. Но в этом случае лучше будет немного подкорректировать значения, например, взять диапазоны 80-100 и 0-20. В этом случае индикатор RSI будет оповещать трейдера о развороте гораздо раньше, стоп станет меньше, а тейк больше.  И не забываем, что при увеличении периода линия индикатора будет всё реже достигать высоких и очень низких значений, поэтому тут нужно соблюдать баланс между периодом и значениями самого индикатора. Обычно подбирается экспериментальным путём с учётом волатильности торгового инструмента.

Следующий простой и в то же время хорошо показывающий разворот сигнал – дивергенция. Индикатор RSI имеет очень удобное представление и не меняет свои значения внезапно на большую величину, поэтому сигналы получаются действительно чёткими. Формируются они по простому принципу – мы смотрим на два последовательных трендовых экстремума. Допустим, это будет бычий тренд. На индикаторе мы увидим, как линия RSI двигалась вверх, затем корректировалась и снова двигалась вверх, но преодолеть предыдущий максимум не смогла. Так и получается, что если соединим экстремумы на графике и экстремумы, который отображает индикатор RSI, увидим расхождение. Это очень сильный разворотный сигнал, и чем старше период, на котором он образовался, тем выше вероятность такого разворота. Но для формирования иногда требуется немало времени, поэтому нужно терпеливо ждать, когда линия начнёт разворачиваться.

Линия индикатора несколько раз отбивается от сопротивления и затем на графике начинается движение вниз. При этом сопротивление расположено не в области перекупленности

И, наконец, самое интересное, что есть в RSI – возможность анализа и получения сигналов по тому, что отрисовывает сама линия в окошке. Тут есть типичные сигналы, которые мы обычно смотрим на самом графике – формирование поддержек и сопротивлений. Также и индикатор RSI может показывать поддержки и сопротивления, они выражаются в том, что линия несколько раз отбивается от некоторого значения. Ещё один сигнал, схожий с этим – графические фигуры, например, Голова и плечи. Носит такой же разворотный характер. Но гораздо чаще на RSI можно увидеть фигуры продолжения тренда – флаг и вымпел, после которых обычно начинается движение в направлении, предшествовавшем появлению паттерна. А это означает также и продолжение движения на графике. В общем, подводя итог, можно сказать, что индикатор максимально универсальный и удобный, применение ему найдётся в рамках множества торговых систем, основанных на техническом анализе.