Индикатор Force Index

Многие трейдеры считают, что осцилляторы являются наиболее эффективными средствами для определения разворотов. Это подтверждается годами наблюдений, выявлением схожих ситуаций и формированием индикаторных данных в виде шаблонов, которые используется в дальнейшем в рамках открытия сделок и анализа рынка в целом. Но одними лишь разворотами дело не ограничивается, достаточно посмотреть на типовые ситуации и можно увидеть, что осцилляторы также хорошо работают в рамках трендовой торговли. Небольшие изменения параметров, добавление фильтров и подтверждающих сигналов позволяют использовать такой вид индикаторов максимально эффективно. Подтверждением этих слов служит известный индикатор Force Index, который оценивает движение сразу по нескольким аспектам и позволяет понимать ситуацию в гораздо более широком смысле, нежели просто какое-то математическим путём полученное значение, которое трейдер трактует в соответствии с описанием алгоритма.

Индикатор расположен под графиком и представляется в виде обычной линии, которая совершает колебания вокруг нулевой отметки

Описание индикатора Force Index

Разработкой этого индикатора занимался достаточно известный трейдер Александр Элдер, в связи с чем индикатор принято называть Elder Force Index. Алгоритм нельзя назвать новым, он был создан в 1993 году, но вместе с этим, “возраст” индикатора пока не позволяет называть его классическим и ставить в один ряд со Стохастиком или МАКД. Тем не менее, его включили в основной набор индикаторов торгового терминала Метатрейдер, что уже достаточно много значит, ведь туда попадают только действительно хорошие и рабочие алгоритмы, которые за долгое время успели хорошо себя зарекомендовать. Найти его можно в разделе осцилляторов, после добавления на график мы увидим привычное для этой категории индикаторов окошко под графиком, в котором происходит движение линии. Формула расчёта не является сложной, она сочетает в себе три основополагающих фактора:

1. Направление тренда. Это легко определить по тому, как происходит изменение цены и как закрываются бары. То есть, если они последовательно растут. В этом случае у нас бычий тренд, а если падают, то в этом случае медвежий. Конечно же, рассматривается не движение в рамах соседних баров, а на некоторой последовательности, об этом будет рассказано далее.
2. Изменение цены. А вот здесь уже идёт использование изменения цены от бара к бару, но опять же, не в рамках простого вычитания значений цены, а с использованием скользящих средних, которые дают эффект сглаживания и минимизируют влияние резких колебаний одного бара.
3. Объёмы. Учитывается объём для каждого бара, это необходимо для понимания потенциала движения. Если бар имеет маленький объём и большой диапазон, то высока вероятность возврата цены на исходный уровень, но это уже тонкости объёмного анализа.

То есть, получается, что именно по совокупности указанных величин и будет формироваться значение Force Index. В формуле происходит умножение объёмов на разницу между скользящей средней текущего бара и скользящей средней предшествующего. Если разность получается положительной, то в этом случае значение Force Index, а если из меньшей цены вычитается большая, как происходит при закрытии снижении в рамках медвежьего тренда, то тогда индикатор Force Index будет отрицательным. Соответственно, есть важная отметка – нулевая линия, которая разделяет условно растущий рынок и падающий. Но с учётом метода вычисления скользящей средней нужно понимать, что это довольно условно, к тому же это зависит от анализируемого участка графика. Force Index линией показывает своё значение для каждого бара.

Можно заметить, как с ростом объёмов индикатор Force Index начинает ускоряться. Это связано с тем, что в формуле расчёта есть не только ценовое изменение, но и объёмное

При работе с Force важно понимать, что он на рынке форекс работает не совсем в том виде, который предполагается на других рынках. Это связано с тем фактом, что Index использует объёмы, а, как известно, на валютном рынке его посчитать попросту невозможно. Это связано с внебиржевым характером сделок. То есть, если в торговле акциями мы имеем доступ к реальным объёмам всех совершённых сделок, так как каждая из них посчитана и учтена, то в случае с торговлей на форекс у нас есть огромное количество участников, объединённых лишь в межбанковском пространстве с поставщиками ликвидности, и это не даёт возможности вести подсчёт. Можно лишь увидеть данные по фьючерсам, которые составляют совсем небольшую долю от реальной торговли валютой.

Таким образом, реальные объёмы не узнать, но при этом можно использовать достаточно популярную методику, реализованную в некоторых индикаторах Метатрейдера, а именно – тиковые объёмы. Это означает, что вместо привычных лотов и контрактов будут учитываться только колебания цены. В принципе, некоторую аналогию с обычными объёмами можно провести, ведь важен сам факт сдвига цены. И в областях, где идёт борьба между покупателями и продавцами обычно формируется высокий показатель как обычного объёма, так и тикового. Так что получается, что вполне можно использовать в Force Index такие данные, это применимо к рынку и неплохо себя показало до много существования алгоритма, такой подход можно нередко встретить в различных стратегиях.

В настройках есть 3 важных параметра, которые меняют итоговый вид линии. Каждый из них следует менять аккуратно, отслеживая изменения на исторической части графика

Настройки индикатора Force Index

Как только мы добавляем индикатор Elder на график торгового инструмента, перед нами появляется окошко с настройками. Многие отмечают, что заданные по умолчанию значения параметров Force Index максимально удобны и эффективны в торговле, но автором оставляется возможность для их корректировки, иногда можно встретить стратегии, которые предполагают использование каких-то конкретных показателей. Настраивать предлагается следующее:

1. Период Force. Определяет количество баров, которое индикатор будет использовать в анализе, отсчёт ведётся назад от текущего. Изначально установлено значение 13, оно лучше всего подходит для работы с дневным периодом, но также довольно актуально и в рамках работы с Н1-Н4. Но ещё меньших тайм фреймах следует использовать больший период, так как волатильность торговых инструментов форекс достаточно высокая.
2. Метод MA индикатора Index. В этом параметре мы устанавливаем вариант работы, скользящей средней, которая будет применяться в вычислениях. Можно использовать обычную МА, но чаще в стратегиях применяется экспоненциальная, так как она более чутко реагирует на изменения цен последних баров, придаёт им большее значение.
3. Применение. Определяет одно из ключевых значений бара, которое будет использоваться для вычисления в рамках алгоритма. Стоит отметить, что наиболее актуальным является Close, так как закрытие бара имеет большое значение, оно показывает расклад сил на конец промежутка времени, это учитывается не только в индикаторах, но и в свечном анализе. Но при этом в работе с Force Index нужно помнить, что сделку открывать по сигналу можно только тогда, когда закроется текущий бар, ведь к моменту открытия нового ситуация может сильно измениться.

В целом, рекомендуется использовать либо стандартные параметры, либо же те, которые есть в описании стратегии, обычно они указываются отдельно. Можно, конечно, попробовать протестировать и другие значения, но обычно все возвращаются к стандартным, они тоже были взяты неспроста, и автор их долго подбирал. Теперь рассмотрим индикатор Force Index непосредственно в работе.

Использование Force Index в торговле

Сигналы Elder Force достаточно стандартны и во многом совпадают с сигналами других осцилляторов. Рассмотрим наиболее типичные, которые обычно применяют в торговле на форекс:

1. Разворот линии индикатора. Хороший сигнал для работы в консолидации. Когда есть некоторый торговый диапазон, пара движется от одной границы до другой, при этом смена направления происходит достаточно резко. Используя Force Index, мы можем достаточно быстро заходить в сделки, но тогда рекомендуется использовать экспоненциальную скользящую среднюю или же уменьшать период, например, до 8. Для каждой валютной пары это значение следует подбирать индивидуально, универсальным решением является только стандартное значение 13.

Типичные сигналы Force Index, показывающие разворот. Сначала просто разворот линии с началом роста значения, а затем формирование дивергенции и нового разворота

2. Торговля по тренду с использованием Elder Index. В этом случае мы ориентируемся на окончание коррекций, то есть торговля ведётся только в одном направлении, а сам Force Index будет показывать это направление. Проще говоря, если у нас бычий тренд на Н4, а мы работаем с Force Index на Н1, то в этом случае мы ищем развороты линии индикатора снизу-вверх. Именно они и покажут нам окончание коррекции и возможность для входа на покупку. Аналогично и для продаж, только речь будет идти о развороте линии Force сверху вниз.

3. Дивергенции на осцилляторе. Типичный сигнал, когда тренд заканчивается и образуется новый трендовый экстремум, которому не соответствует новый экстремум на линии индикатора. Force Index хорошо показывает такие ситуации, и особую роль в этом играет применение показателя объёмов, так как развороты тренда часто происходят на низких объёмах. А поскольку индикатор Force Index учитывает их в своих расчётах, сигналы получаются достаточно качественными не только из-за алгоритма сравнения и использования скользящих средних, но и также из-за объёмов.

Индикатор Elder очень эффективен в торговле, его давно используют и наилучшие результаты он показывает в работе по среднесрочным трендам. Для улучшения результатов иногда применяются сразу 2 индикатора Force Index, у одного из которых период стандартный, а у второго гораздо меньше. Делается это для того, чтобы чётко ловить развороты после коррекций, но при этом также не пропускать сигнал к окончанию тренда, который будет появляться в конце на индикаторе с крупным периодом.