Индикатор Канал Кельтнера

Как известно, все самые интересные аналитические идеи и алгоритмы были придуманы достаточно давно, опробованы на фондовом рынке и впоследствии стали использоваться в торговле на форекс. Например, практически вся классика среди осцилляторов была сделана в 70-80 годы прошлого столетия, а уж про скользящую среднюю и говорить не приходится, её можно назвать родоначальником индикаторного анализа. Сейчас мувинг используется в огромном количестве индикаторов, многие из них знакомы трейдерам по стандартному набору в терминале МТ4, другие же можно скачать и добавить. К таким относится и Канал Кельтнера – интересный вариант модификации простой скользящей средней, который был представлен в первоначальном виде ещё в 1960 году. Затем он пережил несколько изменений и сейчас используется одновременно и как трендовый индикатор и как определитель волатильности. Рассмотрим Keltner Channel и его применение в современном трейдинге на валютном рынке.

Описание индикатора Канал Кельтнера

Канал является усовершенствованным методом анализа и тренда и волатильности. Он представляет собой комбинацию индикаторов, которая по внешнему виду может напоминать полосы Боллинджера, но на самом деле имеет другое вычисление. Индикатора Кельтнера обычно нет в торговом терминале, поэтому его нужно скачать и скопировать в папку с индикаторами. После этого перезапускаем терминал и находим его в списке пользовательских индикаторов. На графике он представляется в следующем виде:

1. Скользящая средняя EMA. Это аналог срединной линии в Боллинджере. Нужна в Channel для того, чтобы определять тренд, да и в целом служит неплохим ориентиром в торговле.
2. Линия над мувингов и под мувингом. Эти две линии образуют такой своеобразный конверт, который то расширяется, то, наоборот, сужается. Это тот же самый центральный мувинг Keltner, только он сдвинут на удвоенное значение индикатора ATR вверх и вниз.

Три линии образуют канал с подвижными границами. Внешние строятся относительно центральной на равном удалении от неё в обе стороны

Соответственно, у нас получается адаптивный конверт – он меняется в зависимости от того, какие диапазоны показывают свечи. Чем выше диапазоны, тем дальше отходят границы и чем меньше диапазоны, тем ближе сходятся эти границы. Алгоритм удобный, понятный и в большой степени актуальный для многих рыночных ситуаций. Рассмотрим настройки, которые нам предлагаются в окошке при открытии индикатора Keltner Channel и добавлении его на график.

1. PeriodMA Канала Кельтнера. Здесь задаём период скользящей средней, которая является основной канала. Всё по аналогии с обычным мувингом – когда период увеличивается, линия индикатора начинает двигаться медленнее, а когда уменьшаем значение периода Кельтнера, она начинает острее реагировать на ценовые колебания.
2. PeriodATR Канала Кельтнера. Определяем период индикатора среднего диапазона, который будет отвечать за раздвижение границ конверта линий Channel. Чем больше период, тем медленнее происходит изменение границ конверта, так как в расчёте участвует много свечей. Уменьшение этого значения приводит к тому, что границы Keltner начинают быстро сдвигаться и расширяться.
3. Kshift.  Коэффициент, который показывает на сколько будет умножаться значение ATR для раздвижения границ Канала Кельтнера. ПО умолчанию используется значение 2, то есть конверт сдвинут на удвоенный показатель среднего диапазона.

В настройках Канала Кельтнера задаём определяющие его работу параметры

Также предусмотрена настройка внешнего вида линий, здесь всё можно настроить под себя. Можно пользоваться стандартными настройками, но при этом не стоит забывать, что ни в большей степени рассчитаны на движения на крупные тайм фреймы. К тому же, волатильность инструментов на форекс достаточно сильно отличается, так что для подвижных пар следует подбирать другие значения, и делать это опытным путём, пробуя разные варианты.

Сигналы индикатора Канал Кельтнера

Теперь рассмотрим сигналы, которые нам даёт этот индикатор. В принципе, применение во многом схоже с другими индикаторами такого плана, поэтому просто остановимся на самых актуальных способах использовать Кельтнера в торговле:

1. Работы в боковике. Самый продуктивный и интересный способ применения Канала. Когда у нас образуется флэт, цена обычно совершает колебательные движения верх и вниз, динамика обычно бывает высокой. В связи с этим границы Keltner будут показывать нам ориентиры, где возможен разворот и начало движения в обратном направлении. Как правило, проводят также и стандартные горизонтальные уровни. Вернее, обозначают области разворота в консолидации – поддержку и сопротивление. Таким образом, когда цена подходит к одной из границ, смотрим на положение линии Channel – если она находится как раз в разворотной области, можно дождаться касания и открывать сделку в обратном направлении. Тейк в этом случае обычно ставится либо на срединную линию, либо же торговля ведётся до противоположной границы. В любом случае не забываем про перевод сделки в безубыток и частичную фиксацию прибыли. Стоп можно вынести за точку входу на расстояние примерно 1/3-1/2 от ширины консолидации. По мере того, как флэт продолжается, рекомендуется переходить к торговле только в направлении рынка, которое предшествовало появлению консолидации, так как возрастает вероятность его продолжения.

Каналл Кельтнера универсален и хорошо применим как в рамках консолидации, так и в рамках трендового движения цены

2. Работа с Каналом Кельтнера по тренду. Тут немного проще – мы просто смотрим на то, в каком направлении развивается движение на рынке. Например, если у нас цена растёт, при этом срединная линия канала направлена вверх, то в этом случае мы можем открывать покупки при отбое цены от этой самой срединной линии либо же от нижней границы канала. Ориентиром для фиксации прибыли может выступать верхняя граница, либо же удерживать позицию до каких-либо более крупных целей. Такой метод торговли актуален практически на любых тайм фреймах, даже М5. Соответственно, для медвежьего тренда всё будет наоборот – продаём от середины Кельтнера или от верхней границы. Также некоторые используют каждый отбой в рамках тренда как возможность открыть новую позицию по тренду, формируется трендовая пирамида. По мере Движения цены сделки переводятся в безубыток. Стоп при такой торговле разумно выносить за противоположную границу. Кстати, значение ATR в Канале Кельтнера берётся удвоенным неспроста – такой же подход реализован в стратегии черепах, где двойное значение среднего диапазона определяет стоп приказ. В случае с Кельтнером это будет противоположная граница, поэтому её пробой и последующее изменение направления срединной линии будет говорить о развороте и смене направления движения рынка. А вот тейк можно смотреть по более крупным тайм фреймам – по техническим уровням или же по поддержкам и сопротивлениям.

В целом, индикатор можно назвать универсальным, так как он работает в любом состоянии рынка и даёт возможность торговать как в рамках тренда, так и во флэте. Трейдеру остаётся лишь подобрать оптимальные значения периода мувинга, а также периода индикатора ATR, коэффициент можно оставлять тем же самым, то есть стандартным 2. Есть немало стратегий, использующих Кельтнера как один из элементов анализа, так что индикатор действительно полезный и со временем, возможно, появится в стандартном перечне индикаторов торгового терминала Метатрейдер 4.