Индикатор Momentum

Среди осцилляторов, доступных в торговом терминале Метатрейдер можно встретить множество разных алгоритмов. Не смотря на то, что ключевым моментом является выявление изменения цены по отношению к предыдущим значениям, сделать это можно по-разному. Трейдеры могут найти применение на форекс индикаторам на скользящих средних, на отклонении, но отдельно от всего этого стоит индикатор Momentum. Он по умолчанию доступен, то есть его не нужно искать и скачивать – он уже есть в МТ4. Эта достаточно старая разработка, которая прошла проверку временем и именно по этой причине моментум включили в терминал. Разработанный во второй половине прошлого века для фондового рынка, Momentum сегодня также применяется и на валютном рынке форекс, относительно молодом и имеющем свои специфические черты. Рассмотрим этот интересный индикатор и расскажем, как им пользоваться в торговле.

Описание и применение индикатора Momentum

Индикатор моментум располагается под графиком торгового инструмента в отдельном окошке – в этом плане он ничем не отличается от других индикаторов, например, Стохастика или МАКД. Представляется в виде линии, которая движется вверх и вниз. Справа окошко имеет числовую шкалы, центральным значением которой является уровень 100. Линия пересекает его, поднимается, опускается. Для того, чтобы понять смысл формулы расчёта Momentum, нужно для начала прояснить моменты, связанные с развитием тренда. Рассмотрим простые закономерности:

1. Когда тренд развивается, у нас происходит последовательное увеличение цены. Это можно рассматривать как последовательность экстремумов свечей, как цены закрытия баров или же как движение относительно усреднённого значения цены.
2. Также во время тренда часто можно видеть, как движение ускоряется, то есть динамика такого тренда нарастает. Если обратить к волнам, то это будет фаза ускорения, которая обычно присуща 3-й волне. Бывают и исключения, то есть медленные тренды, которые идут условно в рамках канала, не ускоряются и не замедляются. Это нормально, так как нет ничего, что всегда укладывается в рамки шаблонов на рынке.

Индикатор моментум на графике EUR/USD. При стандартном значении периода линия индикатора двигается достаточно активно

Отсюда можно сделать простой вывод – мы можем анализировать как угодно, но в любом случае тренд мы распознаем. Индикатор Momentum имеет очень простую формулу расчёта – он оценивает текущую цену и сравнивает её с ценой, которая была какое-то количество баров назад. То есть с ценой закрытия того самого бара. Здесь получается принцип оценки тренда по отношению к ценам прошлого. Когда тренд на форекс или каком-либо другом рынке развивается, изменение цены последовательно. Так что если мы будем сравнивать несколько баров сейчас с барами в прошлом, то увидим изменение цены. Соответственно, в окошке индикатора моментум у нас может быть следующее описание поведения линии индикатора:

1. Линия Momentum остаётся вблизи отметки 100. Это означает, что текущая цена примерно равна цене за некоторое количество баров до неё. Тренда по сути нет, но это можно утверждать только в том случае, если такое значение линия демонстрирует на протяжении некоторого времени.
2. Линия Momentum растёт. Это означает, что на рынке есть бычий тренд, то есть текущие значения баров превышают предыдущие. Важно отметить, что это соответствует ускоряющемуся тренду, так как значение линии растёт, а это возможно только тогда, когда разница между ценами также увеличивается.
3. Линия снижается моментума. Обратная ситуация – теперь у нас медвежий тренд, который ускоряется.
4. Линия моментума выше 100, но идё1т горизонтально. Это соответствует бычьему тренду, который идёт без ускорения.
5. Линия Momentum ниже 100 и идёт горизонтально. Медвежий тренд, развивается без ускорения.

Добавление горизонтальной линии на уровне 100 позволяет легко и быстро оценивать значение линии. В данном примере она показывает значение более 100, что соответствует росту на графике

В общем, индикатор Моментум довольно прост в своей методологии расчёта, но при этом достаточно точно показывает трендовые участки. Самое главное качество – возможность оценивать динамику тренда, то есть мы видим повышение скорости движения, а также сам факт наличия тренда. В параметрах осциллятора у нас есть настройка внешнего отображения, а также единственный влияющий на саму линию параметр – период. В зависимости от того, какое значение мы выставим, будет меняться значение моментума:

1. Увеличение периода приведёт к тому, что в расчёт будут браться бары, которые находятся достаточно далеко от текущего. Это даёт существенную разницу в значения при тренде, но при этом также делает движение линии более плавным, резких изменений практически нет. По сути, это хороший сглаживающий вариант.
2. Уменьшение значения периода даёт более резкую реакцию линии, так как сопоставляемые значения баров находятся не очень далеко друг от друга. Тут возможны резкие развороты, быстрые движения.

Изначально индикатор моментум предлагает значение периода 14, это стандартный показатель, который рекомендуется использовать в торговле. Кстати, такое же значение по умолчанию используется в RSI и многих других индикаторах. Работать с моментумом можно на любых тайм фреймах, но с ростом периода графика повышается точность сигналов. Это объясняется тем, что фильтруются волатильные колебания, особенно это актуально по отношению к форексу. Теперь рассмотрим применение в торговле.

Торговля по индикатору моментум

Осцилляторы часто применяют в разных ситуациях. У многих трейдеров есть предубеждение, что они нужны только для поиска разворотов. Это не совсем так, и индикатор моментум тому подтверждение. Он универсален и имеет довольно широкий спектр сигналов. Рассмотрим наиболее популярные:

1. Внезапное резкое движение линии индикатора и последующий разворот. Это можно трактовать как простое движение, не имевшее предпосылок и которое происходит после спокойного состояния рынка. В качестве примера таких движений можно привести новостной фон, на котором цена устремляется в одну сторону и показывает высокую динамику. Так и индикатор начинает резко смещаться. Но, как известно, после таких движений обычно происходит возврат. И, соответственно, линия индикатора начинает делать разворот, указывая, что динамика тренда замедлилась. В такие моменты можно заходить в рынок и далее просто ожидать, пока цена вернётся обратно. Очень надёжным сигнал назвать нельзя, так как иногда бывают затяжные тренды, и разворот всё никак не происходит, линия индикатора уходит в боковик. Именно поэтому важно дождаться подтверждения.

Пример ситуации, которая показывает возможность применения торговли на возврат. Такой метод годится даже для графиков М15

2. Применение индикатора моментум как трендового. Здесь мы подразумеваем тот факт, что индикатор имеет условно нулевую отметку (уровень 100), выше которого мы видим бычий тренд, а ниже – медвежий. Таким образом, пересечение этой отметки можно считать сигналом к торговле в том направлении, в котором происходит пробой. Это можно использовать не только как текущий сигнал именно самого моментума, но также и как подтверждающий или фильтрующий сигнал при торговле по каким-либо другим методам, стратегиям.

3. Индикатор Momentum как трендовый с подтверждением моментумом в качестве осциллятора. Это известная методика торговли на форексе, которую трейдеры часто применяют. Делается следующее: добавляем на график обычный индикатор со стандартным периодом и добавляем к нему ещё один экземпляр моментума, у которого период будет гораздо больше. Когда медленный Momentum показывает, например, рост, мы можем сделать вывод, что у нас бычий тренд развивается. При этом на быстром моментуме мы ищем точку для входа – обычно это ситуация, когда его линия снижается и затем отбивается от уровня 100. По сути это похоже на то, как используются стохастики на разных тайм фреймах, но только здесь всё происходит в рамках одного графика. Для медвежьего тренда всё, разумеется то же самое, только направление противоположное.

4. Дивергенции. Классический осцилляторный сигнал, который особенно актуален на форекс из-за его высокой волатильности и резких разворотов. На графике мы видим следующее: цена движется по тренду, затем начинает корректироваться и после этого снова начинает трендовое движение. В то же время линия индикатора показывает трендовое движение, во время коррекции также разворачивается, а затем, после возобновления трендового направления не перебивает свой собственный трендовый максимум, в отличие от цены. Смысл такого сигнала сводится к тому, что индикатор показывает нам замедление тренда, его динамика падает и далее с большой долей вероятности начнётся разворот. Сразу стоит отметить, что применение этого сигнала подразумевает большие тайм фреймы, меньше, чем часовой нет смысла даже рассматривать, будет множество ложных сигналов.

Типичная дивергенция на графике. Цена падает, формирует новые минимумы, а линия индикатора моментум начинает двигаться вверх

5. Наложение скользящей средней на индикатор моментум. Это интересный торговый подход, в рамках которого мы из моментума получаем некоторое подобие Стохастика – линия индикатора будет периодически пересекаться со своей скользящей средней, образуя из таких пересечений сигналы.

В целом, этот индикатор можно назвать универсальным, он годится не только для разворотов, но также может быть вспомогательным инструментом при торговле по тренду. Разобраться в его сигналах совсем не сложно – достаточно лишь посмотреть на поведение индикатора на истории и станет всё понятно, так как алгоритм логичен и интуитивно понятен даже новичкам. Вместе с этим. в такой простоте и кроется его эффективность, ведь цена может двигаться всего лишь в двух направлениях. И когда это направление есть, то динамика движения обычно находится в рамках закономерностей, а их можно использовать на форекс для получения прибыли.